Антикризисная книга Коммерсантъ'а

Эксперты считают, что банкротство крупнейшего сберегательного банка США может существенно ухудшить ситуацию на рынке. «С банкротствомWashington Mutualвновь появились системные риски, – заявил в эфиреBloomberg TV аналитик парижской инвесткомпанииRichelieu FinanceБенуа де Бруассиа. – Порвалось одно из звеньев цепи, и теперь все задаются вопросом, насколько это отразится на всей цепи».

Банки пугают исключением из системы страхования вкладов

08.10.2008. По итогам работы в третьем квартале ряд российских банков могут перестать соответствовать требованиям по участию в СИСТЕМЕ СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ (ССВ) и лишиться возможности привлекать средства граждан. Такой прогноз сделали вчера аналитики Центра экономических исследований Московской финансово-промышленной академии (ЦЭИ МФПА) на основании резкого снижения показателей рентабельности и ликвидности банковского сектора в результате финансового кризиса.

ЦЭИ МФПА распространил вчера пресс-релиз, в котором прогнозирует принудительное исключение банков из системы страхования вкладов в связи с несоответствием требованиям Банка России. На текущий момент в ССВ входят 938 кредитных организаций. По мнению эксперта ЦЭИ МФПА Сергея Моисеева, многие банки могут лишиться права на прием вкладов граждан уже по результатам отчетности за третий квартал 2008 года, где отчетливо проявится влияние кризиса на основные показатели, принимаемые во внимание при расчете финансовой устойчивости кредитных учреждений.

Согласно инструкции Банка России 1379-У, финансовая устойчивость банков оценивается на основании сложной формулы, включающей пять групп показателей: достаточности капитала, качества активов, качества управления банком, рентабельности и ликвидности. Минимальные значения каждого из исходных показателей отсутствуют, однако снижение любого из них может оказать негативное воздействие на итоговый показатель финансовой устойчивости, минимальное значение которого составляет 2,3 балла.

Согласно прогнозу ЦЭИ МФПА, в результате кризиса у банков в первую очередь снижаются показатели рентабельности и ликвидности. Если на начало года рентабельность активов банковского сектора достигала 22,7 %, капитала – 3 %, то сейчас ЦЭИ МФПА оценил снижение этого показателя на треть – до 15,3 % и 2 % соответственно. «В частности, из-за неисполнения обязательств контрагентами по сделкам репо банки вынуждены были продавать ценные бумаги, которые остались невыкупленными, с учетом падения стоимости бумаг это могло привести к возникновению убытков», – приводит пример директор департамента управления рисками Промсвязьбанка Жоэль Бисмут. По оценкам банкиров, резкого снижения показателей ликвидности, а тем более рентабельности, может оказаться достаточно, чтобы ЦБ признал неудовлетворительной финансовую устойчивость банка. Разделяя опасения аналитиков, вице-президент Ассоциации российских банков Андрей Емелин отмечает, что последующий за тем запрет на привлечение вкладов граждан еще больше усугубит проблемы с ликвидностью.

Решением проблемы, по мнению МФПА, могло бы стать временное ослабление требований: в частности, предлагается не учитывать в итоговой оценке показатели ликвидности рентабельности, снизить минимальное значение показателя финансовой устойчивости либо ввести мораторий на санкции за несоответствие предъявляемым требованиям.