Авантюрист. Избранное. 2007–2009 год

Итак — что мы имеем? В результате таких нехитрых операций деньги из реального бизнеса откачаны, реальное производство ликвидировано, конкуренция уменьшена, цена продукции для потребителя выросла. Вас это устраивает? Нет. Чтобы увернуться от такого будущего, Вы тоже направляете свой кредит и всю прибыль не в развитие бизнеса, а на ФР. И мы начинаем меряться писями уже не в реальном бизнесе, а на ФР — кто загонит в ФР больше прибылей, кредитов, пенсионных страховок работников. Мы начинаем по кускам распродавать собственные заводы, только бы выиграть гонку вооружений на фондовом рынке и не подставиться друг другу. В результате, через 10 лет мы с Вами по шейку в кредитах, но нас это не ипет, потому что у нас хренова туча активов — всяких разных ужасно ценных ипотечных облигаций аж на $10 млн. Мы производим уже в 5 раз меньше авто, причем говеных до ужаса, потому как экономим деньги, чтобы закачать их на ФР. А наш потребитель охренев от нашей пи@нутости покупает себе японские тачки.

Думаете это шутка? Откройте финансовые отчеты General Motors, Ford и Crysler за последние 10 лет и посмотрите. Вы увидите скучное числовое описание того увлекательного процесса, про который я Вам только что рассказал простым русским языком. И Вы будете после этого утверждать, что биржи служат направлению денег в реальную экономику?

А все просто. Просто Вы немного неправильно одно с другим связали.

Во–первых про сами фондовые рынки. Рынки США, ЕС и Японии обречены падать синхронно. Американские, европейские и японские банки, хедж–фонды, страховые компании и пр., вкладываются сразу во все рынки. То же самое делают и корпорации — они покупают акции и блокирующие пакеты компаний друг у друга. При этом они сами торгуются на своих фондовых рынках. Поэтому, когда в США начинает падать ФР, японские банки и корпорации теряют в стоимости своих американских активов, а значит снижается и их стоимость. Соотвественно, начинает падать японский рынок. Который перебрасывает мяч в Европу. А та снова в США. И понеслась по кругу — просадка одних рынков валит другие рынки, а те — первые.

Молодцы. Ну а что еще можно было ждать, если современная модель бирж — это чисто мошенничество? Понятно, что немедленно появляются особо креативные мошенники, которые его усовершенствуют для своих собственных нужд.

42. DJ

Позитив я для них уже публиковал еще в прошлом апреле, и даже потом в картинку оформлял. Пущай пользуются: http://s55.radikal.ru/i147/0810/57/32f95e5ad798.jpg

Это обычное дело. Рыночная аналитика уже много лет назад превратилась в такое же шоу, как и публичная политика и, в принципе, ничем особым не отличается от футбольных репортажей. Главное как можно эмоциональнее комментировать происходящие движения и высказывать всякие любые гипотезы, которые позволят заполнить эфир от одного рекламного блока до другого.

Кауффман, держите обещанные наложения реального DJIA на прогноз прошлого июля. Вчера radikal валялся, не мог выложить.

Первое наложение — линейное. Небольшие красные метки — 1.08.07 и 1.08.08, и 14,000 и 11, 000. Как видите, разница с Вашим наложением заметна невооруженным глазом — фактически, на Вашем наложении весь реальный график сдвинут примерно на 2 месяца. Вполне логично, что у Вас там наблюдается ход в противофазе.

Увеличить

http://radikal.ru/F/s41.radikal.ru/i092/0808/0d/9b80cf5eb887.png.html

Второе наложение — с коррекцией по времени. Думаю, претензий к тому, что точные сроки достижения экстремумов несколько отличаются от прогнозных, у Вас нет. Итак, волны I и II я одним куском линейно растянул по времени (т. е. в реальности они развивались быстрее, чем прогнозировалось), волны III.1 и III.2 — одним куском сжал по времени, а остаток III.3 — целиком сжал еще сильнее (т. е. в реальности III развивается пока медленнее, чем прогнозировалось). В результате, реальный август 2007 и август 2008 я наложил на прогнозный — т. е. полные временные интервалы прогноза и реальности на данном наложении совпадают от начала кризиса до сегодняшнего дня. Вот что получилось: