Биржевой Грааль

Возьмем в пример любой отрезок, любой ценной бумаги, в нашем примере мы приведет отрезок валютной пары GBP/JPY. Рассматриваемый масштаб 1 час (какой масштаб не принципиально, структура вибрации на любой уровне идентичная).

Мы взяли отрезок выделенный красными вертикальными линиями и поделили его горизонтально на 2 части. Края отрезка у нас выделены желтыми горизонтальными линиями под цифрами 1 и минус 1. Центральную часть, которая равноудалена от обоих краев, выделена белой горизонтальной линией – эту линию мы возьмем за пример точки входа здесь и сейчас, то есть точки равновесия, нулевой точки входа в рынок (точки входа в рынок).

В точке ноль мы открываем сделку на покупку. Войдя в рынок и если мы не являемся оракулами, экстрасенсами, ясновидящими и т. д. с достоверным видением будущего в более чем 50% случаев, то вероятность что наша сделка начнет наращивать прибыль или убыток 50/50.

На примере видно, после того как мы вошли в рынок в нулевой точке, цена в начале немного ушла против нас в минус, потом начала расти, потом опять развернулась и достигла нижнего порога убытка, где мы зафиксировали убыток.

В данном примере у нас есть только 2 варианта исхода или убыток, если пошло ниже нашей точки открытия, или прибыль, если цена дошла до цели выше точки открытия сделки.

Как мы можем в данном случае, сдвинуть вероятность в нашу сторону, в сторону положительного математического ожидания?

Весь секрет заключается в разбиение вероятности исхода сделки на множество частей, совместно с методом хождения за рынком.

Давайте разберем подробнее, что значит разбиение вероятности – это дробление основного лота сделки на множество других более мелких лотов с выставлением каждого из них чрез определенный шаг.

Для начала разобьем отрезок от нулевой точки до линии 1 вверх.

В примере выше мы видим, что у нас получилось в этом промежутке еще 5 отрезков 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.

Делаем тоже самое для отрицательной зоны нашей сделки (-0.2, -0.4, -0.6, -0.8, -1):

Получаем в итоге разбитый на сектора, весь возможный путь нашей сделки. Общее количество участков получилось 10.

Давайте теперь введем дополнительные параметры

Начнем с расстояния от нулевой точки до края вверх и до края вниз. Общее расстояние от края до края пусть будет 400 пунктов, мы имеем 10 секторов (участков) каждый из которых, получается, по 40 пунктов.

Первоначальный объем сделки возьмем, к примеру, 1 лот, эквивалент 1000 долларов.

В первом варианте без разбиения у нас условия такие, мы входим в нулевой точке в рынок, покупаем ценную бумагу, если она вырастет, дойдя до зоны 1, мы зафиксируем прибыль в размере еще 1000 долларов к первоначальным 1000 долларов. Если же цена начнет падать и бумага, которую мы купили обесцениваться, мы будем наращивать убыток, по условиям, если цена дойдет вниз (против нашей сделки) до зоны -1, мы зафиксируем убыток в размере -1000 долларов. В таком случае у нас абсолютно одинаковые условия для любого развития стоимости цены и места для маневров у нас нет, если вниз, то убыток, если вверх то прибыль.

Теперь добавим условия для разбиения, к примеру, первоначальная сделка в нулевой точке ровна 0.1 лот, эквивалент 100 долларам.

Теперь мы уже определились, что шаг между секторами 40 пунктов, значит через 40 пунктов мы открываемся и доливаемся к первой сделке еще 0.1 лот. В обеих сделках выставляем стоп ордер (ограничение убытков) равный так же 40 пунктов, а уровень профита выставляется на уровне линии 1. как и было задумано по условиям.

С первой сделки, которую мы совершили, цена прошла до уровня 0.6 в положительную сторону. По мере прохождения секторов, на каждом секторе мы открывали еще одну позицию в туже сторону и когда дошли до уровня 0.6 у нас уже было открыто 4 сделки на покупку.

Так откуда же берется свободная энергия, которая сдвигает математическое ожидание в нашу сторону?

Сейчас объясню. Вот смотрите, по условиям при торговле с разбиением у нас одинаковый фиксированный стоп (ограничение убытка) на уровне границы предыдущего сектора, в нашем примере это 40 пунктов, а вот уровень фиксации прибыли находится на уровне 1, по первоначальным условиям. Наша задача с теми же условиями по максимальному убытку, обратить математическое ожидание в нашу сторону и сделать так чтобы куда бы не пошел рынок получить прибыль, чего нельзя сделать при первых условиях без разбиения. Так вот. Дойдя до сектора 0.6 мы имеем 4 открытые сделки, но эти сделки разбиты по времени и расстоянию. К примеру, та сделка, которая была первой с нулевой точки дойдя до сектора 0.6 накопила в себе 120 пунктов прибыли, 2 сделка с уровня 0.2, накопила в себе 80 пунктов и 3 сделка, открытая в секторе 3, накопила в себе 40 пунктов, общий запас энергии у 3 сделок получается 120+80+40 = 240 пунктов, а теперь внимательно проследите мысль, если сейчас, когда мы пришли к сектору 0.6 цена развернется (что собственно она и сделала на примере) и дойдет обратно к нулевой точке, общий наш убыток по всем сделкам составит 120 пунктов.