Биржевой Грааль

Итого. У нас открыто 6 сделок с общим плавающим профитом 600 пунктов и зафиксировано 6 сделок с убытком в -240 пунктов.

Рынок пошел дальше вниз, мы открываем сделку на уровне «-0.8» новую сделку, тем самым доливаемся к тем, что уже открыты ранее…

Итого. У нас открыто 7 сделок с общим плавающим профитом 840 пунктов и зафиксировано 6 сделок с убытком в -240 пунктов.

Рынок пошел дальше вниз и дошел до уровня фиксации профита на уровне «-1», таким образом, мы закрываем все ранее открытые сделки, фиксируем прибыль и подводим итоги по всем сделкам, в том числе убыточным…

Общий итог по всем сделкам

За весь цикл сделок из примера выше, нами совершено 13 сделок, из них закрыты в минус по стоп-лоссу 6 сделок на общую сумму пунктов минус – 240 пунктов, в плюс закрыто 7 сделок на общую сумму профита (прибыли) плюс +840 пунктов.

Применим простое математическое вычитание:

840 – 240 = 600 пунктов профита.

Многие наверно заметили, что из примера выше не учтены еще 2 сделки закрытые по стоп лоссу из-за шума на общий убыток -80 пунктов, которые должны были быть вот в этой части графика:

Учтем еще 2 убыточные сделки полученные на шуме, в примере выше…

Таким образом, мы получаем

840 – 240 – 80 = +520 пунктов профита.

Из примера выше путем разбиения вероятность мы очень хорошо сдвинули математической ожидание в положительную для нас сторону и равномерным распределением лотности по времени и цене, мы запустили механизм высвобождения свободной энергии.

Если бы мы пошли первым путем, то шансы на победу у нас были 50/50, и как-то манипулировать с вероятностью в данном случае вариантов у нас не было.

Мы пошли 2-м путем, разбиением лотности по времени и цене, тем самым открыли себе путь извлечения прибыли куда бы не пошла цена, мы просто следовали за рынком и все, без необходимости предсказывать его дальнейшее движение, что позволило нам по итогам заработать +520 пунктов профита.

Ниже приведена наглядная схема зависимости увеличения математического ожидание с увеличение дробления вероятности по времени и цене.

Ранее мы определили на реальном примере, чтобы сдвинуть математическое ожидание в положительную сторону при равных условиях 50/50, нужно дробить лотность (вероятность) на несколько частей и размещать сделки в разное время на одинаковом расстоянии друг от друга.

На схеме выше в пример, мы взяли 5 секторов по 10 шагов, общее количество шагов получается 50 шагов, расстояние между шагов (сделок) одинаковой в 10 пунктов, в реальности, чтобы правильно рассчитать шаг и расстояние между шагами, нужно учесть некоторые параметры характерные конкретной ценной бумаге, по которой мы собираемся торговать, такие как спрэд, комиссию и частоту вибрации этой ценной бумаги, стоимость пункта и т. д. подробно на этот счет поговорим в разделе управления капиталом.

Давайте теперь подробно разберем схему.

Начнем с пошагового движения от нуля к 50-му шагу.

Наше движение разделено на сектора:

1 сектор – высокое давление. Что это значит? Данный параметр обозначает повышенную нагрузку на процесс торговли из-за влияния шума. Если сказать по-другому, повышенное влияние шума на торговлю, это влияние выражает в стремлении рынка (цены) на первых порах (шагах) продвижения к цели, уровнять вероятность получения общей прибыли с общим убытком и этим инструментом уравнения является шум. Но чем дальше мы продвигаемся к цели, тем меньше влияние шума оказывает негативное влияние на нашу торговлю, приведем пример:

Когда цена проходит первый сектор, от нулевой точки до шага 10, общая накопленная энергия составляется +550 пунктов. Предположим с 10 шага цена уйдет обратно до нулевой точки. По условия мы получим 100 пунктов убытка.

Как так получается, что при равных условиях по продолжительности и времени негативная часть в 5 раз меньше положительной?

+550 – 100 = +450 пунктов.

Вот эти +450 пунктов и являются начальной свободной энергией, которая высвобождается за счет того, что путем дробления сделок (вероятности), мы ограничили убыток по каждой сделке на уровне открытия предыдущей сделки, а фиксация профита по каждой сделке отложена во времени, что позволило с каждым шагом, который мы проходим к цели, накапливать энергию (профит в пунктах) по всем сделкам одновременно, а в случае обратного отката цены к стоп лоссу терять только по 1 сделке.

Наглядный пример:

На 10-м шаге, у нас общее количество открытых сделок на Селл (вниз), равняется десяти (10), если цена вернется к 9 шагу, мы по 10-й сделке зафиксируем убыток по стоп лоссу в размере 10 пунктов (по условиям примера из таблицы выше) и у на останутся открытыми 9 сделок. Если же цена пойдет в сторону цели и дойдет до 11 шага, у нас накопится 100 пунктов профита по ранее открытым 10-ю сделкам.