Биржевой Грааль

Итого у нас получается, наши затраты независимо от состояния рынка, это: 2+2+3 = – 7 пунктов у нас изначально возможные издержки по 1 проведенной сделке.

Накладываем это значение на формулу расчета издержек по одной позиции, получаем минимальный шаг между сделками.

Пример: По примеру выше у нас изначально -7 пунктов идет на затраты по открытию, содержанию и закрытию сделки. Таким образом, 100% будет 70 пунктов, где 7 пунктов 10%. Шаг (расстояние) между сделками в процессе торговли по методу высвобождения энергии будет 70 пунктов.

Может возникнуть вопрос, почему рекомендуется рассчитывать не более 10% издержек, а не 20 или 30%?

Вопрос правильный, ответ лежит в защитном механизме от шума.

Давайте его раскроем и изучим.

Выше по тексту, мы уже определили, что рынок является максимально эффективным, подчиняясь закону вибрации, как и все в природе. С математической точки зрения это выражается так, если мы торгуем ценную бумагу одними лишь математическими формулами, без применения механизма высвобождения свободной энергии, то наш успех и наш провал будет топтаться возле нулевой точки, той точки, с которой мы начинали торговать.

У нас есть 2 параметра оценки, это пункты и это стоимость пункта. Пункты являются основных фактором, который максимально следует закону вибрации, и все наши первоначальные расчеты по открытию сделок производятся, опираясь на этот параметр.

Давайте разберем на практике. Как эта эффективность работает, как закон вибрации постоянно уравновешивает положительный результат с отрицательным и наоборот, делая рынки ценных бумаг максимально эффективными.

Пример:

По закону вибрации можно в любой точке входить в рынок, и мы может без особых расчетов, взять наобум, любую точку в рынке и начинать вести расчет от этой точки, которая в процессе торговли будет стремиться к равновесию сил, положительных с отрицательными.

Для примера мы взяли все туже валютную пару EUR/USD и сгенерировали генератором случайных чисел, дату и время (целые числа) когда мы сделаем первую сделку, первый вход в рынок, покупая ценную бумагу.

Вопрос: Почему именно покупая?

Ответ прост: Разницы особо нет, просто больше предпочтения на рост цены, чем на ее снижение, таков природный инстинкт, расти и развиваться. Но по факту разницы нет, покупаем мы первоначально или продаем, итог все равно подчиняется единому закону колебания, стремлению к уравновешиванию через колебание.

Генератор выдал 30 марта 16 часов (год берем текущий)

Сделка и направление сделки отмечаются зеленой стрелкой.

Открыли сделку на Бай, в указанную дату и время. Желтые линии это то расстояние, которое мы вычислили на предварительных расчетах, подсчитав средние издержки по одной сделке. В нашем примере это шаг (расстояние между сделками) 70 пунктов. Расстояние между желтыми линиями 70 пунктов.

Первая сделка сразу пошла немного в минус, но потом развернулась, закрылась в плюс:

Мы зафиксировали + по первой сделке. Цикл завершился

Начинаем новый цикл с уровня фиксации прибыли предыдущей сделки, открываемся так же вверх:

Наша сделка после незначительно движения в сторону прибыли ушла вниз, и мы зафиксировали убыток в размере – 70 пунктов (уровень стоп убытка обозначается красным крестиком).

Таким образом, у нас начался цикл, который по закону вибрации, будет стремиться к нулевой точке, это стремление будет по количеству полученных убыточных сделок по отношения к полученным прибыльным сделкам.

На данный момент мы записываем первую сделку:

(-) -70 пунктов.

Далее следуем за рынком и открываем новую позицию на уровне закрытия предыдущей сделки в сторону движения рынка, в данном случае на Селл (вниз):

После открытия сделки, она незначительно колебалась в отрицательной зоне потом вернулась в положительную и мы зафиксировали прибыль в размере +70 пунктов:

Записываем в таблицу цикла, еще 1 сделку, закрытую по убытку – 70 пунктов.

(-) -70 пунктов.

(-) +70 пунктов.

Цикл завершился.

Мы провели 2 сделки, первая была убыточная, вторая оказалась прибыльная. По закону вибрации мы пришли к точке равновесия, 2 сделки перекрывают друг друга. Все бы хорошо, но…

Давайте еще раз рассмотрим данный пример: Мы провели 2 сделки, затратили два спрэда (комиссии) по 3 пункта каждый, таким образом, мы получили -6 пунктов убытка только начав торговать, сюда же учтем возможное проскальзывание по каждой сделке еще -6 пунктов минуса. Итого у нас издержки по сделкам составили минус – 12 пунктов. По первой сделке, мы в начале получили минус -70 пунктов убытка, по второй сделке плюс +70 пунктов прибыли, итого у нас получился ноль (0) по итогам проведенных двух сделок, минус -12 пунктов затрачены на издержки:

– 70+70=0—16=-16 пунктов по итогам исполнения закона вибрации.

Мы находимся в отрицательной зоне, с точки зрения математики, наша торговля является с отрицательным математическим ожиданием.

Теперь давайте разберем, каким образом в данном методе торговли, можно сдвинуть математическое ожидание с отрицательной зоны в положительную?