Персию, особенно район Персидского залива, Керзон рассматривал как область, особенно уязвимую для дальнейшего российского проникновения. Санкт-Петербург уже стал проявлять интерес к приобретению там порта и даже к постройке для шаха железной дороги от Исфахана до побережья. «Мы обеспокоены, — писал Керзон в апреле 1899 года министру по делам Индии лорду Гамильтону, — тем, что к необходимости защиты Индии от российского сухопутного нападения добавляется угроза нападения морского». Он убеждал кабинет: надо дать совершенно ясно понять и Санкт-Петербургу, и Тегерану, что Англия не потерпит никакого — кроме ее собственного — иностранного влияния в Южной Персии. Проявляли интерес к Персидскому заливу не только русские — вызов британскому превосходству там начинали бросать и Германия, и Франция. Кабинет, однако, не проявлял чрезмерной озабоченности, что побудило Керзона написать Гамильтону: «Надеюсь, лорда Солсбери все Же можно убедить пошевелить мизинцем, чтобы сохранить Персию… Мы медленно — нет, я думаю, что надо уже говорить стремительно, — движемся к полному исчезновению нашего влияния в этой стране ». Волновал Керзона и Афганистан, несмотря на давнишнее британское соглашение с Абдур Рахманом и урегулирование северной границы с Россией. Причина заключалась в том, что в Калькутту начали поступать сведения о том, что российские чиновники в Транскаспии, в частности губернаторы Ашхабада и Мерва, пытались — наверняка с ведома Санкт-Петербурга — связываться с эмиром напрямую, а не через Министерство иностранных дел в Лондоне. В конкретном случае Абдур Рахман русским отказал, и кризис был предотвращен. В то же время центр Большой Игры переместился в Тибет. В Индии стало известно, что дважды за двенадцать месяцев эмиссар далай-ламы посетил Санкт-Петербург, где был тепло принят царем. Русские всегда утверждали, что приезды и передвижения этого эмиссара — бурят-монгола по имени Агон Дорджиев — вызваны только религиозными причинами, без какого-то политического подтекста. Действительно, нельзя отрицать, что среди подданных царя, в частности бурят Южной Сибири, было немало буддистов тибетской школы. Что же может быть естественнее, чем духовные контакты между христианином — главой многоконфессионального государства — и буддистом? Но Керзон полагал, что не все так просто. Он был уверен, что Дорджиев — далеко не просто монах-буддист, и от имени царя Николая он действует против британских интересов в Азии. Когда подтвердилось, что Дорджиев — близкий друг Петра Бадмаева, который стал теперь советником царя по тибетским делам, подозрения Керзона окрепли. Вся правда, скорее всего, так никогда и не станет известна, хотя большинство ученых нынче полагают, что опасения англичан были в значительной степени необоснованными: Николаю досаждало слишком много его собственных проблем, чтобы думать о Тибете. Однако респектабельный немецкий путешественник и знаток Средней Азии Вильгельм Фильчнер утверждал, что между 1900 и 1902 годами Санкт-Петербург использовал любые средства, чтобы склонить Тибет к союзу с Россией. В книге «Буря над Азией: из жизни секретного дипломатического агента» (издание 1924 года) Фильчнер подробно описал действия бурят-монгола по имени Церемпил, человека даже более таинственного, чем Бадмаев или Дорджиев, с которыми, оказывается, он был тесно связан. Среди прочего Фильчнер утверждает, что Церемпила активно использовал «индийский отдел» российского генерального штаба для организации поставок оружия в Тибет. Если Церемпил, который, как считают, действовал под разными именами и личинами, существовал на самом деле, то он сумел остаться неразоблаченным британскими разведывательными службами — упоминания о нем в архивах того времени отсутствуют.
Возможно, скорее поведение самих тибетцев, чем русских, убедило нового вице-короля, что между Лхасой и Санкт-Петербургом происходит нечто закулисное. Дважды он писал далай-ламе, поднимая вопрос о торговле и прочих делах, но каждый раз письмо возвращалось нераспечатанным. Похоже, тибетский богоравный властитель в самом деле был в превосходных отношениях с русскими, так начинали утверждать даже санкт-петербургские газеты. Керзон искренне переживал, что за его спиной готовится некое секретное соглашение, да еще и оскорблен был тем пренебрежением, которое выказал если не к его персоне, то к его посту «политический миф » — так называл он далай-ламу. К началу 1903 года он пришел к убеждению, что единственным способом узнать правду о российских действиях и перевести британские отношения с Тибетом на твердую и надлежащую основу будет посылка в Лхасу специальной миссии, даже если индийскому правительству придется применить силу.