Первое документально засвидетельствованное средневековым летописцем посвящение западноевропейского пилигрима в рыцари у Святого Гроба в Иерусалиме датируется первой половиной XIV в. Нижнесаксонский граф Вильгельм фон Больдензеле (являвшийся, кстати, рыцарем Ордена Святого Иоанна Иерусалимского), совершил в 1333-1336 гг. паломничество в Иерусалим. В марте 1335 г. он посвятил в рыцари у Гроба Господня двух членов своей свиты. Это самое первое из документально подтвержденных посвящение в рыцари пред Святым Гробом произошло в глубокой тайне. Благочестивый граф описал его в следующих выражениях: “Я распорядился провести над Гробом Христовым торжественное богослужение о Воскресении Господа нашего, и некоторые из моих спутников благоговейно причастились Святых Таин. После завершения богослужения я посвятил двоих из них в рыцари пред Святым Гробом, препоясав их мечом и позаботившись о соблюдении всех правил посвящения в рыцари. Посвящение смогло состояться лишь благодаря тому, что эмир Иерусалимский (так именуется верховный сарацинский предводитель) передал мне ключи от церкви Гроба Господня и не позволил никому, кроме нас, войти в кувуклию”.
Новый рыцарь совершенно сознательно соглашался на посвящение в новое достоинство у Гроба Спасителя и считал себя посвященным в рыцари, в определенной мере, как бы самим Иисусом Христом.
Наряду с этим описанием возведения пилигримов в рыцарское звание в Иерусалиме, оставленное графом Вильгельмом фон Больдензеле, от той эпохи дошли и другие документы, описывающие порядок посвящения паломников в рыцари, церемонию их опоясывания рыцарским поясом и вручения им меча. За весь XIV в. в „рыцари Гроба Господня“ были посвящены таким образом только 20 пилигримов, в том числе 4 немца, 4 француза и 5 нидерландцев (о национальной принадлежности остальных до нас свидетельств не дошло). Для сравнения, за первую половину XV в. при Гробе Господнем были посвящены в рыцари уже 130 паломников, из которых, согласно сохранившимся записям, было 97 немцев. Из 503 паломников, посвященных в “рыцари Гроба Господня” во второй половине XV в., немцы составляли уже 385 человек. Впрочем, большинство сохранившихся документов об иерусалимских инвеститурах – германского происхождения, что может послужить объяснением подобной диспропорции. Но, как бы то ни было, после первого, зафиксированного Вильгельмом фон Больдензеле, посвящения в “рыцари Гроба Господня”, их число неуклонно возрастало. Об этом свидетельствуют по преимуществу сами участники паломничеств – как миряне, так и священнослужители. Герцог Иоганн Клевский (в 1450 г.) и герцог Бальтазар Мекленбургский (в 1479 г.) специально привезли из Германии в Иерусалим собственные церемониальные мечи для посвящения своих спутников в рыцари. Кроме немцев, в Иерусалим потянулись пилигримы рыцарского звания всех стран и народов христианского Запада. Подобное паломничество называлось “странствованием ради рыцарства”. В число паломников входило немало представителей правящих династий и владетельных домов – преимущественно французов, англичан, испанцев, нидерландцев, но также итальянцев и даже скандинавов. Так, в 1372 г. Биргер, сын Святой Бригитты Шведской, прибыл в свите своей матери к Гробу Господню и был там посвящен в рыцари.
В XIV-XV вв. пилигримов, посвященных в рыцари в Святой земле, именовали не только “рыцарями Гроба Господня”, но также “рыцарями Иерусалима” или “рыцарями Небесного Иерусалима”. В качестве знака отличия они носили знак “иерусалимского креста” на шее на цепи или ленте, а многие, к тому же, нашивали красный “иерусалимский крест” с четырьмя маленькими красными крестиками по краям на плащ напротив сердца, наподобие древних “хранителей Гроба Господня” эпохи Крестовых походов и Иерусалимского королевства. “Рыцари Гроба Господня” почитались “превыше всех прочих рыцарей в мире” и пользовались гораздо большим почетом, чем те, кто был посвящен в рыцари своими сеньорами и даже монархами. Даже римские папы считали “рыцарей Гроба Господня” вторыми из всех рыцарей по достоинству - после своих собственных рыцарей “Ордена Золотой Шпоры”, именовавшегося также “Орденом Золотого Рыцарства” (Ordo militia aurata).