Человек, который разгадал рынок. Как математик Джим Саймонс заработал на фондовом рынке 23 млрд долларов

То же касается топ-менеджера[6] его компании Роберта Мерсера: возможно, именно благодаря его влиятельности в 2016 году победу в президентской гонке одержал Дональд Трамп. Мерсер, крупнейший спонсор Трампа, взял под свою опеку малоизвестных ранее Стива Бэннона и Келлиэнн Конуэй. В переломный момент, для того чтобы стабилизировать непростую ситуацию, он сделал их частью политической кампании будущего президента. Фирмы, которые в прошлом принадлежали Мерсеру, а теперь находятся в руках его дочери Ребекки, сыграли ключевую роль в успешной кампании, направленной на то, чтобы заставить Великобританию выйти из Европейского союза. Еще долгие годы Саймонс, Мерсер и другие представители Renaissance будут оказывать большое влияние на самые разные сферы.

Успех Саймонса и его команды вызывает ряд непростых вопросов. Что говорит о финансовых рынках тот факт, что математики и ученые превосходят в прогнозировании опытных инвесторов крупнейших фирм, которые используют для этого традиционные методы? Используют ли Саймонс и его коллеги пока недоступные нам фундаментальные знания об инвестициях? Служат ли достижения Саймонса доказательством того, что субъективные суждения и интуиция по своей сути ошибочны и только компьютерное моделирование и автоматизированные системы способны обработать огромный поток информации, с которым человеку справиться не под силу? Способствуют ли невероятный успех и популярность количественных методов Саймонса появлению новых рисков, которые мы пока упускаем из виду?

Однако больше всего меня удивляет другой невероятный парадокс: Саймонс и его коллеги не должны были стать теми, кто подчинит себе этот рынок.

Саймонс никогда не посещал лекции по финансам, он был почти равнодушен к бизнесу, и, пока ему не исполнилось 40 лет, занимался исключительно трейдингом. Спустя десятилетие он по-прежнему так далеко и не продвинулся в чем-то еще.

Подумать только, Саймонс занимался даже не прикладной, а теоретической математикой, самым неподходящим для этого разделом науки с точки зрения практического применения. Его компания, расположенная в захолустном городишке на северном берегу Лонг-Айленда, нанимала математиков и ученых, которые ничего не знали об инвестициях или о том, как работает Уолл-стрит. Кроме того, некоторые из них крайне скептически относились к самому понятию «капитализм».

Тем не менее Саймонс и его коллеги стали теми, кто изменил отношение инвесторов к финансовым рынкам, утерев тем самым нос трейдерам, инвесторам и другим профи. Это было похоже на то, как если бы группа туристов, впервые оказавшаяся в Южной Америке и, имея с собой только пару странноватых инструментов и скудные запасы продовольствия, вдруг обнаружила бы Эльдорадо и начала грабить золотой город, а опытным исследователям ничего не оставалось бы, как только разочарованно наблюдать за происходящим со стороны.

Наконец, я наткнулся на золотую жилу. Мне удалось узнать о раннем периоде жизни Саймонса, его пребывании в должности выдающегося математика и дешифровщика во времена холодной войны, а также о нестабильном развитии его компании на начальном этапе. Мои источники рассказали мне о ключевых достижениях Renaissance и о последних новостях компании, за которыми кроется гораздо больше интриг и драматических событий, чем может показаться на первый взгляд.

В результате я провел свыше 400 интервью с более чем 30 действующими и бывшими сотрудниками Renaissance. Я говорил со многими друзьями, членами семьи Саймонса и другими людьми, которые либо владели какой-либо информацией, либо принимали непосредственное участие в событиях, описанных в этой книге. Я благодарен каждому, кто нашел время, чтобы поделиться со мной воспоминаниями, наблюдениями и идеями. Некоторые из них брали на себя большой риск, чтобы помочь мне рассказать эту историю. Надеюсь, я оправдал их ожидания.

В итоге я взял интервью и у самого Саймонса. Он просил меня отказаться от идеи написания этой книги и никогда особенно не одобрял данный проект.

Несмотря на это, Саймонс пошел мне навстречу и более 10 часов рассказывал про отдельные этапы своей жизни, при этом отказываясь обсуждать деятельность Renaissance в сфере трейдинга и других областях. Я благодарен за те ценные мысли, которые он высказал.

Эта книга основана на реальных событиях. В ней описываются события и воспоминания, рассказанные из первых уст теми, кто был их свидетелями или знал о них. Конечно, со временем воспоминания искажаются, поэтому я сделал все возможное, чтобы проверить и подтвердить каждый упомянутый в книге факт, случай или цитату.