Человек, который разгадал рынок. Как математик Джим Саймонс заработал на фондовом рынке 23 млрд долларов

Подобно тому, как физики изучают огромные массивы данных и создают элегантные научные модели для того, чтобы открывать новые физические законы, Саймонс стал разрабатывать математические модели для выявления принципов работы финансовых рынков. Его подход имел общие черты с тем методом, который он разработал несколько лет назад в Институте оборонного анализа. Тогда Саймонс и его коллеги написали научно-исследовательскую статью, где утверждалось, что финансовые рынки функционируют в различных скрытых состояниях, которые можно определить с помощью математических моделей. На этот раз Саймонсу предстояло проверить этот подход на практике.

Наверняка есть способ представить это в виде модели, подумал он.

Саймонс назвал свою новую инвестиционную компанию Monemetrics, объединив два слова – «money» и «econometrics»[31], которые указывали на то, что для анализа финансовых показателей и оценки торговой прибыли используется математический подход. Во время работы в IDA Саймонс разрабатывал компьютерные модели, которые обнаруживали «сигналы», скрытые в помехах сообщений, отправляемых по каналу общения врагами Соединенных Штатов. В стенах Стоуни-Брук он находил талантливых математиков, привлекал к работе и руководил ими. Теперь Саймонсу предстояло набрать команду выдающихся умов, которые будут анализировать рыночные данные, выявлять определенные закономерности и разрабатывать математические формулы, чтобы зарабатывать на этом.

Джеймс не знал, с чего начать. Он был уверен лишь в том, что валютный рынок стал свободным и открытым, и торговля на нем может принести потенциальную прибыль. В качестве идеального партнера для своей начинающей компании Джеймс рассматривал кандидатуру Леонарда Баума, одного из соавторов научной статьи, написанной в стенах IDA, и математика, который занимался обнаружением скрытых состояний рынка и формированием краткосрочных прогнозов в условиях хаоса. Саймонсу оставалось лишь убедить Баума рискнуть своей карьерой ради его радикального и непроверенного подхода.

Ленни Баум родился в 1931 году в семье эмигрантов, которые уехали из России в Бруклин, чтобы избежать пугающей нищеты и антисемитизма. В возрасте 13 лет отец Ленни, Моррис, начал работать на фабрике по производству головных уборов, управляющим и владельцем которой он стал в итоге. В подростковом возрасте у Ленни была бочкообразная грудь и рост 182 см, в старших классах он стал лучшим спринтером и вошел в состав команды по теннису, хотя его тонкие руки больше подходили для перелистывания страниц учебника, чем для соревнований на теннисном корте.

Как-то раз, приехав с приятелями на Брайтон-Бич, Ленни заметил веселую и симпатичную девушку, которая болтала со своими друзьями. В 1941 году, когда Джулии Либерман было 5 лет, она, сжимая в руках свою куклу, вместе с семьей покинула родную деревушку в Чехословакии. Они бежали от нацистов на последнем корабле, который отправлялся из Европы в США. Приехав в Нью-Йорк, ее отец, Луи, долгие месяцы безуспешно пытался устроиться на работу. Отчаявшись, он решил пойти на завод неподалеку и смешаться с толпой рабочих. Луи показал себя таким трудягой, что его имя добавили в платежную ведомость. Позднее он стал управлять прачечной в небольшом рядном доме своей семьи. Несмотря на это, Либерманы всегда испытывали финансовые трудности.

Ленни и Джулия влюбились друг в друга и впоследствии поженились. Затем они переехали в Бостон, где Ленни поступил в Гарвардский университет, который окончил в 1953 году, а спустя какое-то время получил степень PhD по математике. На выпускном курсе Бостонского университета Джулия заняла четвертое место в рейтинге своей группы, в дальнейшем она также получила степень магистра искусств в области образования и истории в Гарварде. После того как Баум начал работать в IDA, в Принстоне, он превзошел успехи Саймонса в том, что касается взлома зашифрованных кодов, и получил признание за ряд важнейших (и до сих пор засекреченных) достижений этого подразделения.

«Ленни и некоторые другие сотрудники несомненно занимали более высокие позиции, чем Джим, в том, что мы, как руководители, называли «очередью посадки в спасательную шлюпку», – говорит Ли Нойвирт.

Баум, лысеющий и бородатый, продолжал научно-исследовательскую деятельность в области математики, совмещая ее с выполнением правительственных заданий, так же как когда-то поступал Саймонс. В конце 1960-х годов, несколько лет подряд, в летнее время, Баум и математик Ллойд Уэлч, специализирующийся в области теории информации, который работал в соседнем кабинете, разработали алгоритм для анализа цепей Маркова – последовательности случайных событий, в которой вероятность последующего события зависит исключительно от текущего состояния и не является зависимым от прошлого.