Человек, который разгадал рынок. Как математик Джим Саймонс заработал на фондовом рынке 23 млрд долларов

Саймонс получал огромное удовольствие, пробуя свои силы в своем давнем увлечении финансовыми спекуляциями и одновременно пытаясь разгадать секрет финансовых рынков, возможно, самую сложную задачу, с которой он когда-либо сталкивался. Кроме того, как он шутил, его жена, Мэрилин, наконец-то могла «общаться с людьми и понимать, о чем они говорят». (6)

Радость продлилась недолго.

Во время поиска программиста Саймонс узнал о 19-летнем парне, который был на грани исключения из Калифорнийского технологического института. Грег Халлендер обладал острым и изобретательным умом, однако с трудом мог сосредоточиться на учебе и поэтому плохо успевал по многим предметам. Позднее ему диагностируют синдром дефицита внимания и гиперактивности[36].

На тот момент Халлендер, так же как и руководство университета, уже отчаялись справиться с этой проблемой. Когда его поймали в комнате общежития за проведением несанкционированных торговых операций с высокими ставками, чаша терпения была переполнена.

Друзья Халлендера собрали деньги и отдали их ему, который приобрел опционы на акции до наступления рыночного ралли[37]в 1978 году, за считаные дни превратив 200 долларов в 2000.

Вскоре все в общежитии хотели в этом участвовать, отдавая деньги Халлендеру, который начал разделять опционы на акции, приобретенные через брокерский счет в Merrill Lynch[38], и перепродавать их нетерпеливым студентам.

«Я как будто открыл собственную фондовую биржу», – с гордостью делится Халлендер.

Должностные лица Merrill Lynch не были в восторге от такой его изобретательности. Ссылаясь на нарушение условий использования счета со стороны Халлендера, брокерская компания положила конец его авантюре, после чего его вышвырнули из университета. Сидя в своей комнате в общежитии, ожидая исключения, в 7 часов утра Халлендера встревожил телефонный звонок от Саймонса. Джеймс узнал от аспиранта Калтеха о нелицензированных торговых операциях Халлендера и был впечатлен его ловкостью и пониманием финансовых рынков. Саймонс предложил ему приехать в Нью-Йорк и заняться разработкой торговых программ Limroy в обмен на годовую зарплату в 9000 долларов, а также долю от прибыли в его компании.

С круглым, ангельским личиком, лохматыми каштановыми волосами и ребяческой улыбкой Халлендер выглядел скорее как подросток, собравшийся в летний лагерь, а не человек, который едет через всю страну, чтобы проводить неизвестные торговые операции. Худощавый Халлендер носил очки с толстой оправой, а в переднем кармане хранил коричневый футляр для них и несколько ручек, что придавало ему особенно бесхитростный вид.

Халлендер не был знаком с Бумом или Саймонсом и поэтому настороженно отнесся к такому предложению о работе.

«У фирмы Джима было самое сомнительное название на свете», – заметил он.

Однако юноша без колебаний принял это предложение.

«Я сидел в общежитии и дожидался того, когда меня вышвырнут из университета, не то, чтобы у меня был большой выбор».

Халлендер переехал на Лонг-Айленд, на пару недель остановившись в доме Саймонса, пока не снял комнату в близлежащем общежитии Университета Стоуни-Брук. У него не было водительских прав, поэтому чтобы он мог добираться до работы, Саймонс одолжил своему новому сотруднику велосипед. В офисе Саймонс, одетый в обычную хлопчатобумажную рубашку с открытым воротом и лоферы, рассказывал Халлендеру о своем подходе к торговле. Джеймс говорил, что на валютные рынки оказывают влияние действия правительств и других лиц, и его компания планировала разработать подробные пошаговые алгоритмы, которые позволяют определять «тренды, возникающие в результате влияния на рынок скрытых игроков» – весьма похоже на то, что Саймонс делал в IDA для дешифровки кода противника.

Халлендер начал с написания программы для отслеживания результативности работы новой компании. В течение полугода показатели, полученные Халлендером, сигнализировали о тревожных убытках – переход Саймонса к торговле облигациями прошел не так, как надо. Телефон по-прежнему разрывался, но теперь клиенты звонили не для того, чтобы выразить свои поздравления, а чтобы узнать, почему они теряют так много денег.

Саймонс тяжело воспринял подобный спад, и по мере увеличения потерь становился все более тревожным. В один особенно напряженный день Халлендер, зайдя в кабинет Джеймса, увидел, как его босс навзничь лежит на диване. Ему показалось, что Саймонс хочет открыться ему, и, возможно, рассказать о своих переживаниях.

«Иногда я смотрю на происходящее и чувствую, что я всего лишь человек, который не понимает, что делает», – удивлялся Саймонс.