Человек, который разгадал рынок. Как математик Джим Саймонс заработал на фондовом рынке 23 млрд долларов

Штраус проигнорировал этот совет и принял предложение Саймонса. Однако он решил подстраховаться и взять на один год академический отпуск в Стоуни-Брук вместо того, чтобы сразу уволиться. Акс попросил нового сотрудника помочь в разработке его компьютерных моделей. Он рассказал, что хочет торговать фьючерсами на сырьевые товары, валюту и облигации, основываясь на техническом анализе, старинном ремесле, цель которого заключается в создании прогнозов с помощью закономерностей, выявленных на основе прошлой информации. Акс дал поручение Штраусу поднять всевозможные исторические данные, которые помогут усовершенствовать его прогностические модели.

В процессе поиска ценовых данных Штраус столкнулся с проблемами. В то время электронные системы Telerate, доминирующие на торговых площадках, не располагали интерфейсом, который позволял бы инвесторам собирать и анализировать информацию. (Спустя несколько лет лишившийся работы предприниматель по имени Майкл Блумберг представит конкурентоспособную компьютерную систему, которая не только предложит аналогичные функции, но и предоставит многие другие возможности.[48])

Собрав воедино созданную по поручению Акса базу данных, Штраус приобрел исторические данные о ценах на магнитных лентах у фирмы под названием Dunn & Hargitt, располагавшейся в штате Индиана, а затем объединил эту информацию с уже имеющимися историческими сведениями. Для относительно недавних периодов Штраус получил информацию не только о ценах открытия и закрытия торгов, но и о дневных минимумах и максимумах. В итоге он обнаружил источник информации, который содержал тиковые данные[49], дневные колебания цен на различные сырьевые товары и прочие фьючерсные контракты. При помощи компьютера Apple II, Штраус и его коллеги написали программу для сбора и хранения все возрастающего объема данных.

Никто не просил Штрауса отслеживать такое количество информации. Саймонс и Акс считали, что данных о ценах открытия и закрытия вполне достаточно. У них даже не было возможности использовать все собранные Штраусом сведения, поскольку вычислительная мощность компьютеров по-прежнему была ограничена, и, казалось, что эта ситуация изменится еще не скоро. Однако Штраус принял решение продолжить собирать данные на случай, если они пригодятся в будущем. Он одержимо стремился отыскать информацию о ценах до того, как другие осознают их потенциальную ценность. Он даже собирал сведения о сделках с акциями на случай, если они понадобятся команде Саймонса в будущем. Сбор данных стал для него предметом личной гордости.

Просматривая массивы собранной информации, Штраус обеспокоился. На протяжении долгого времени цены на некоторые сырьевые товары, казалось, оставались на одном и том же уровне. На первый взгляд это бессмысленно: ни одной сделки за 20 минут? Несколько лет назад был даже странный пробел, когда пару дней в Чикаго не торговались фьючерсы, хотя активность на других рынках в это время сохранялась. (Оказалось, что торговля в Чикаго была приостановлена из-за крупного наводнения.)

Эти несоответствия озадачили Штрауса. Он нанял студента для написания компьютерных программ, направленных на обнаружение необычных скачков, провалов или пробелов в собранных им данных о ценах. Работая в небольшом офисе без окон рядом с Аксом и Саймонсом, от которого его отделяла винтовая лестница, Штраус начал кропотливо сверять имеющуюся информацию о ценах с ежегодниками, публикуемыми товарными биржами, с данными из фьючерсных таблиц[50], архивами Wall Street Journal и других газет, а также из иных источников. Никто не заставлял его столь сильно переживать по поводу цен, однако он превратился в настоящего информационного пуриста, который собирает и проверяет данные, не представляющие значительного интереса для большинства окружающих его людей.

У некоторых уходят годы на то, чтобы определиться с подходящей для них профессией; другим и вовсе не удается этого понять. Штраус обладал определенными способностями, которые начали раскрываться только в этот момент. Еще несколько лет назад в любой другой трейдинговой компании его зацикленность на получении предельно точной информации о ценах считалась бы неуместной, возможно, даже чудаковатой. Но Штраус видел себя первооткрывателем, который почти в одиночку идет по тропе неисчислимых богатств.

Некоторые трейдеры тоже собирали и очищали данные, но никто не накопил их столько, сколько удалось это сделать Штраусу, который стал своего рода информационным гуру.

Воодушевленный новой сложной задачей и возможностями, он пришел к очевидному решению, касающемуся его карьеры.

Я не вернусь в вычислительный центр.