1921 год. Около трех лет после исчезновения Романовых Соколов жил в иммиграции в отеле «Лафонтен» в Латинском квартале Парижа. С ним в том же отеле были его верный капитан Булыгин и Пьер Жильяр. Роберт Вильтон, который сопровождал Соколова при выезде из России, также был в Париже. Эта четверка сотрудничала на последних этапах развития следствия, не говоря уже о генерале Дитерихсе, в написании книг, распространивших версию расстрела царской семьи.
Но даже в Париже Соколов сталкивался с сомнением и недоверием. Он сильно расстраивался, если кто-либо ему говорил, что, возможно, царская семья осталась жива. Булыгин писал: «… они начали воображать, что все мы были посланы, чтобы разыграть тщательно разработанный обман, чтобы отвлечь внимание Москвы и дать возможность узникам бежать».
Тем не менее, Соколов продолжал свою работу, которая стала главной целью его жизни. Он опросил каждого в Европе, кто мог бы дать какую либо информацию — монархистов, военных руководителей, русских политических деятелей в эмиграции. Некоторые из тех, с кем Соколов хотел бы говорить, не хотел с ним связываться, в частности придворная дама баронесса Буксгевден. Вместе с двумя преподавателями Романовых, и доктором Деревенько, баронесса встречалась с иностранными дипломатами в Екатеринбурге летом 1918 года, обсуждая как и чем можно помочь заключенным в Доме Ипатьева Романовым.
Люди, с которыми Соколов сталкивался, часто расстраивали его своим мнением, не совпадающим с его взглядами, или ответами, которые его не устраивали. Он не доверял бывшим членам российского Временного правительства, считая, что «Керенский и бывшие члены Временного правительства» пытались запутать его.
В 1923 году Соколов был еще в Париже, его материалы не были опубликованы. У него появился руководитель, князь Николай Орлов, находившийся в родстве с царским семейством. Орлов покровительствовал ему, помогал расследованию деньгами, поселил его в своем имении.
Октябрь этого года ознаменовал начало новой причудливой страницы в жизни Соколова. В документах военно-морской разведки мы обнаружили неприятный рассказ о том, как Соколов встречался с Генри Фордом, американским автомобильным магнатом. В Соединенных Штатах Генри Форд участвовал в судебном процессе по обвинению в антисемитизме, начатом группой сионистов, в которую, случайно был вовлечен Герман Бернстайн, журналист, посылавший сообщения из Екатеринбурга в 1918 году. Форд связался с председателем Русского Национального общества Борисом Бресолом, и решил, что Соколов и его исследования могли бы быть ему полезны.
Согласно документам американской разведки, только что рассекреченным в 1972 году, расследование Соколова… показывает в результате, что убийство императорского семейства было спровоцировано евреями и, фактически, было проведено группой палачей, среди которых только трое не были евреями… оказывается, что Бресол знал о существовании этих материалов и зная отношение Генри Форда к евреям, зная о его неограниченных средствах, он решил рассказать об этом Форду, считая, что последний может это использовать для антисемитской пропаганды, а монархисты при этом получат большую популярность во всем мире, включая Россию.
Для укрепления своих позиций в суде, Форд направил одного из своих людей со специальным заданием в Европу, чтобы привлечь к работе Соколова и найти подтверждение его документам. В парижской квартире состоялась встреча, в которой участвовали покровитель Соколова князь Орлов, американский полковник Лайдиг и бывший корреспондент Times, которого звали Фуллертон. Лайдиг сказал, ссылаясь на человека Форда, что у них аналогичное отношение к евреям, и что Форд может позаботиться о том, чтобы работа Соколова была опубликована в Америке. Вечеринка закончилась приглашением Соколова в Фонтенбло и он согласился на участие.
Форд пригласил следователя в Америку, все затраты оплачивались, и Соколов вместе с его покровителем направились в Соединенные Штаты. По прибытии в Бостон, как Соколов, так и Орлов дали интервью прессе. Князь заявил, что он «приехал в Соединенные Штаты с целью установить возможные связи с автомобильным концерном». Эта связь состоялась позже в штаб-квартире Форда на русской вечеринке, которую посетил сам Генри Форд.
По сообщению разведки США, переговоры были внезапно прерваны в самый критический момент: когда Генри Форд расспрашивал следователя Соколова и Орлова, он неожиданно получил письмо, адресованное ему Великим князем Николаем, из которого следовало, что передавший письмо имел крайне важную информацию.
Генри Форд вышел в переднюю, и увидел там человека, назвавшегося Бородиным, присланного Великим князем, чтобы сообщить Генри Форду, что он слышал о секретных документах, полученных Фордом, и захотел сообщить ему, что они были полностью недостоверны. Форд поблагодарил его за информацию, но неизвестно, получил ли он какие-либо документы и было ли продолжено совещание с Соколовым и Орловым.