Уже через несколько дней после того, как проекту дали зеленый свет, председатель правления «Эй-би-си энтертейнмент» расхваливал его в прессе как «Твин Пикс II», но он был достаточно осмотрителен, чтобы добавить, что Линч на этот раз «все разложил по полочкам». Съемки начались в 1999 году; оператором стал Питер Деминг (работавший также над «Шоссе в никуда»), а художником-постановщиком — старый друг Линча Джек Фиск. «То, что мы снимали для телевидения, вообще не бралось в расчет, — рассказывал мне Деминг. — Мы представляли себе это так, что снимаем новый фильм Дэвида Линча». Многие постоянные сотрудники Линча и его друзья получили камео в фильме: Майкл Джей Андерсон, сыгравший танцующего карлика в «Твин Пиксе», выступает в роли прикованного к инвалидной коляске студийного босса; продюсер «Диких сердцем» Монти Монтгомери играет зловещего вещуна в ковбойской шляпе; Анджело Бадаламенти появляется в роли гангстера-инвестора.
На главные роли Линч взял достаточно малоизвестных актрис (он был вынужден работать с актерами, которые наверняка смогли бы долго участвовать в съемках) и, как всегда, делал свой выбор по фотографиям и неформальным разговорам. На роль Бетти он взял австралийскую актрису Наоми Уоттс, которая снялась лишь в нескольких коротких ролях с того момента, как переехала в Лос-Анджелес в начале 1990-х годов. Риту сыграла Лаура Елена Харринг, уроженка Мексики и бывшая мисс США, которая в основном работала на телевидении. На роль Адама Линч выбрал Джастина Теру, на тот момент актера вторых ролей в инди-фильмах, в котором было нечто от умения Кайла Маклахлана казаться слегка чудаковатым и одновременно приятно обходительным.
Даже со своей творческой группой Линч отказывался обсуждать развитие сюжета, поэтому никто не знал, в каком направлении будет двигаться сериал. Пилот ясно давал понять, что все не совсем так, как кажется. Травматический эпизод дежавю разворачивается в забегаловке на бульваре Сансет: один человек рассказывает другому о повторяющемся кошмаре, в котором он чувствует присутствие злой силы прямо в этом месте («Это он делает!»)… и кошмар тут же материализуется. (Измазанная грязью бездомная женщина, появляющаяся из-за помойки, — одна из самых страшных находок Линча, демоническая манифестация городских страхов, которые являются неотъемлемой частью его творчества со времен «Головы-ластика».) Есть в фильме и диссонансы потоньше. Он изобилует призраками старого Голливуда — Энн Миллер, звезда чечетки из классических мюзиклов «МГМ», играет роль хозяйки квартиры, которую снимает Бетти, — а также анахронизмами. Фильм внутри фильма, который снимает Адам — ду-воп мюзикл. Бетти, чьим главным достижением была победа на конкурсе джиттербага, излучает наивность Дорис Дэй, а также некоторый линчевский старомодный энтузиазм.
В интервью журналу «Вилледж Войс» Уоттс рассказала о своей первой реакции на неумолимо воодушевленную Бетти. «Я подумала: „Боже, это ведь совершенно одномерный персонаж“, — говорит она и добавляет: — Ей не место в этой истории, ей самое место на упаковке кукурузных хлопьев 1952 года!» Но члены съемочной группы, которые уже работали с Линчем, почувствовали, что здесь маячит поворот. Деминг вспоминает: «Мы не раз смотрели на Линча и спрашивали: „Что-то плохое произойдет, да?“ А он просто сидел, затягивался сигаретой, пил кофе и молчал».
Если актеры и съемочная группа однозначно доверяли режиссеру, то сотрудники канала относились к нему гораздо более настороженно. На встрече перед съемками у них было много вопросов и сомнений. В чем связь между героинями? Кто Рита на самом деле такая и как будут развиваться их с Бетти отношения? Линч заверил начальство Эй-би-си, что личность Риты в свое время будет раскрыта и что это раскрытие повлечет за собой новые тайны. Они также были не в восторге от подбора актеров: Уоттс, которой на тот момент было тридцать, и тридцатичетырехлетняя Харринг казались им слишком старыми. Когда появились первые отснятые материалы, они начали разочаровываться в своем решении. Линча раздражало, что они оценивали неозвученный, несмонтированный сырой материал, особенно учитывая то, насколько важную роль в его фильмах играют музыка и звуковой дизайн. Как он и подозревал, то, что они увидели, заставило их занервничать еще сильнее. Темп, который на бумаге казался быстрее, для телевидения был совершенно черепашьим. Когда вмешался отдел стандартов и правил канала, запросы стали еще безумнее. Линча попросили вырезать крупный план собачьих фекалий, но после некоторой дискуссии уступили — на том условии, что те не будут занимать больше одной восьмой экрана. Еще потребовали, чтобы только отрицательные персонажи курили в кадре.