Начальником дивизии был назначен младший брат Государя Императора, Свиты Е.И.В. генерал-майор В. Кн. Михаил Александрович, что, несомненно, было признаком Высочайшего внимания к данному соединению и должно было льстить самолюбию горцев. Начальником штаба дивизии стал Генерального Штаба полковник Я. Д. Юзефович. Ему, как известно, было приказано оберегать особу Великого Князя и не допускать риска для его жизни (что было поручением сложным и деликатным, ибо Великий Князь был человеком скромным, но храбрым и тяготился бы явной настойчивой опекой). Старшим врачом дивизии был военный доктор Лодыженский 2-й.
Формирование дивизии во Владикавказе продолжалось три месяца. При выступлении на фронт ее состав был следующим:
1-я бригада. Начальник — генерал-майор кн. Д. И. Багратион.
Кабардинский конный полк. Командир — полковник граф И. И. Воронцов-Дашков (сын наместника Кавказа). Один взвод 4-й сотни состоял из балкарцев.
2-й Дагестанский конный полк. Командир — полковник кн. Г. И. Амилахвари (адъютант наместника Кавказа).
2-я бригада. Начальник — генерал-майор К. Н. Хагандоков.
Татарский конный полк (сформирован из закавказских татар — горцев-азербайджанцев). Командир — полковник П. Н. Половцов.
Чеченский конный полк. Командир — полковник кн. А. Святополк-Мирский (Георгиевский кавалер Русско-японской войны).
3-я бригада. Начальник — генерал-майор кн. Вадбольский.
Черкесский конный полк (три сотни черкесов, одна — абхазцев). Командир — полковник кн. А. З. Чавчавадзе (адъютант наместника Кавказа).
Ингушский конный полк. Командир — полковник Г. А. Мерчуле.
Дивизии были приданы 2-я конно-горная батарея и пулеметная команда из матросов Балтийского флота. Обозы состояли из русских солдат, так как горцы считали для себя неприемлемым служить на нестроевых должностях. В полках имелись музыканты — трубачи и зурначи.
Для любителей военной истории представляет интерес снаряжение и обмундирование чинов дивизии. В конных полках была установлена кавказская форма — цветные черкески, бешметы и папахи (в Кабардинском полку все предметы — только черные), бурки, сапоги или чувяки с ноговицами. Погоны, верх папах и башлыки были полкового цвета (в Ингушском полку — синие, в Дагестанском, Татарском и Черкесском — красные, в Чеченском — желтые). В Кабардинском полку носили белые башлыки и папахи с белым верхом, синие погоны, офицеры — погоны серебряного галуна с синим просветом и бирюзовой выпушкой. Металлический прибор в конных полках был серебряный. Каждый полк имел свою шифровку на погонах — сокращенное название части. Большинство всадников являлось на службу с собственными конями, седлами, шашками и кинжалами (что свидетельствует об определенном достатке). От казны все всадники получали винтовки (казачьи карабины без штыка) и пики. Им назначалось также жалованье — 20 рублей в месяц. Седла использовались только горские. Кони у всадников были в основном кабардинской породы (в Татарском полку — карабахи). Дивизионный и полковые околотки имели ослиный санитарный транспорт (носилки для раненых помещались между двумя ишаками).
Ввиду особенностей горского менталитета, религиозной принадлежности всадников и большинства офицеров, языкового барьера, добровольческого статуса воинов в дивизии сложились своеобразные отношения между офицерами и нижними чинами, далеко не всегда вписывавшиеся в рамки уставов, а также особые традиции в офицерском сообществе. Поведение горцев на войне также имело свою специфику.
В начале войны горцы считали законной военной добычей все, что принадлежит неприятельским подданным, и с большим недовольством подчинялись установленным законам войны. Езды шагом они практически не признавали и сильно выматывали коней. Кавказцы терпеть не могли позиционную войну, зато ценили активные действия: поиски, разведывательные рейды, набеги. Часто они на свой страх и риск предпринимали ночные вылазки. Нередко возникали недоразумения из-за чинопочитания, так как всадники признавали только офицеров дивизии и игнорировали начальство других частей.
В самой туземной дивизии на многие отступления от буквы устава смотрели снисходительно. Так, вестовой, шедший в нескольких шагах позади офицера, мог не спрашивая дозволения начать вполголоса читать молитву, что не пресекалось. В Кабардинском полку ответом на приветствие и похвалу начальника вместо предусмотренного уставом была фраза из Корана: «Берикет бе-сен!» («Да будет с тобой благодать Божия!»). Корнет того же полка А. А. Арсеньев вспоминал, как получил категорический отказ всадника своего же взвода дать ему коня, причем казенного, для поездки в штаб полка. Инцидент был улажен с помощью вахмистра. Самым тяжким наказанием для всадника-горца было «увольнение в первобытное состояние» — исключение из полка и отправка домой, что означало несмываемый позор. Вообще же, ввиду крайне обостренного чувства собственного достоинства у горцев, взыскания и командирская строгость могли применяться к ним с большой оглядкой и соблюдением такта.