Долгосрочные секреты краткосрочной торговли

Не путайте внутридневную торговлю с долгосрочным прогнозом. Пос­ледний касается будущего. Внутридневные трейдеры не беспокоятся — просто не могут беспокоиться — о будущем. Ваша единственная забота — находиться в одной фазе с текущим краткосрочным трендом. Ваша миссия, если вы примете это назначение, подражать тому, что делает рынок. Если он идет вверх, вы должны ставить длинные позиции, если вниз — короткие. Попытки предсказывать краткосрочные максимумы и минимумы — безо­шибочный способ быстро исчерпать ваши финансовые резервы. Вам необ­ходимо быть с трендом, потому что он ваш единственный друг.

Поскольку жадность более сильное чувство, чем страх, ваша реакция на изменение рынка наиболее часто будет выражаться в том, чтобы «держать и надеяться». Это означает, что вы пропускаете зарождение текущего ново­го тренда, держась за длинную позицию, в надежде, что движение в сторо­ну продажи не затянется, в то время как вы должны были бы «крутиться на пятачке». Дураки надеются, победители крутятся.

Я хочу сказать, мы пытаемся делать два очень трудных дела: добить­ся способности идентифицировать изменения тренда и побить собствен­ные «мозги», перехитрив самих себя. Это — вызов. Моя первая техника определения изменений тренда родилась из концепции краткосрочных «окруженных» максимумов и минимумов, которую мы уже изучили в главе 1. Эта концепция позволяет нам идентифицировать краткосроч­ные точки разворотов. Изменение тренда с восходящего на нисходящий происходит, когда превышается краткосрочный максимум, а изменение краткосрочного тренда с нисходящего на восходящий узнается по цене, опускающейся ниже самого последнего краткосрочного минимума. На рисунке 9.1 изображены подобные изменения тренда в классической манере. Изучите его хорошо, потому что реальная деятельность не за го­рами!

Рисунок 9.1 Классические фигуры изменения тренда

Точки разворота как признаки изменения тренда

Вот пара советов по использованию этой техники. Хотя пробитие одного из подобных краткосрочных максимумов на снижающемся рынке указыва­ет на разворот тренда вверх, некоторые пробития лучше других.

Есть только два варианта пробития краткосрочного максимума или ми­нимума. На верхненаправленном трендовом рынке минимум, которого на­рушается или опускается ниже прежнего уровня, будет либо минимумом, предшествующим образованию нового максимума роста, как это показано в части (А) рисунка 9.2, либо будет минимумом, образующимся после сни­жения максимума, который затем поднимается, образуя более низко распо­ложенный краткосрочный максимум. Далее он опускается ниже миниму­ма, предшествовавшего подъему, не сумевшему зафиксировать новый мак­симум, как это показано в части (В).

Нарушение минимума, показанное в части (А), «лучший» признак на­стоящего изменения тренда.

Точно так же разворот тренда вверх произойдет по одной из двух следу­ющих фигур: (А) пик роста, предшествующий новому минимуму, пробива­ется вверх, либо (В) рынок создает более высокий минимум, а затем под­нимается выше краткосрочного максимума между двумя этими минимума ми. И в этом случае фигура (А) — «лучший» признак реального разворота тренда.

Рисунок 9.2 Пробитие краткосрочного максимума или минимума.

Учитывая сказанное, рассмотрите рисунок 9.3, представляющий 15-ми­нутный график бондов в сентябре 1989 г. Главные движения тренда были должным образом зафиксированы этой техникой.

Рисунок 9.4 вновь показывает бонды, на сей раз в апреле 1998 г., и сно­ва вы видите, как пробитие точек краткосрочных максимумов и миниму­мов позволяет трейдеру находиться в одной фазе с большинством движе­ний тренда на протяжении 10-дневного периода времени.

Вы можете использовать эту технику двояко. Некоторые трейдеры мо­гут просто идти в лонг и в шорт на этих изменениях тренда. Это основной и упрощенный способ использования этой техники. Более грамотный под ход — принимать сигналы на покупку/продажу после подтверждения их TDW, TDM, вторичными данными и так далее, фильтруя, таким образом, наши сделки еще чем-то, кроме колебаний на графике.

Рисунок 9.3 Казначейские бонды (15-минутные бары). График создан программой «Navigator» (Genesis Financial Data Services).

Рисунок 9.4 Казначейские бонды (15-минутные бары). График создан программой «Navigator» (Genesis Financial Data Services).

Наконец, мы можем использовать этот сигнал тренда как указатель, что мы можем покупать на откатах и продавать на подъемах в унисон с основ­ным трендом. Если сигнал тренда положителен и произошел разворот вверх, мы можем принимать сигналы на покупку от краткосрочных инст­рументов или методов.

Трехбарная система максимумов/минимумов