Долгосрочные секреты краткосрочной торговли

Как-то раз я получил последовательно более 30 выигрышных сделок, ис­пользуя следующую стратегию краткосрочной торговли. Для ее воспроиз­ведения вам надо рассчитать 3-барную скользящую среднюю максимумов и 3-барную скользящую среднюю минимумов. (Каждый бар на графике представляет собой период времени. Используйте 5-минутные графики для большого количества сигналов или 15-минутные графики, если вы стремитесь к чуть менее лихорадочной торговой карьере.) Это делается ав­томатически на всех котировочных машинах, хотя «в былые дни» я делал это вручную. Вы можете вернуться в прошлое!

Стратегия состоит в том, чтобы покупать по цене 3-барной скользящей средней минимумов, если согласно технике идентификации тренда по точ­кам разворота, тренд положительный, а закрывать позицию по 3-барной скользящей средней максимумов.

Сигналы на продажу в точности противоположны. Это означает, что вы будете занимать короткие позиции по 3-барной скользящей средней мак­симумов, а закрывать их по 3-барной скользящей средней минимумов. Бы­ло бы глупо поступать так, не имея причины принимать только сигналы для коротких продаж. Серьезной причиной для этого вполне могло бы быть то, что наша система разворота по точкам колебаний подсказала нам, что тренд пойдет вниз. Тогда, и только тогда, продавайте по максимуму и закрывайте по минимуму.

Теперь попробуем навести во всем этом некоторый порядок. Рисунок 9.5 показывает наложение 3-барных скользящих средних на линии колебаний. Я отметил точки, где тренд изменяет свое направление, поэтому мы пере­ключаемся с покупки по минимумам на ввод коротких позиций по макси­мумам, следуя разворотам тренда. Показаны также точки входа по 3-барным максимумам и минимумам. Игра идет следующим образом: тренд раз­ворачивается вверх, поэтому мы покупаем на линии 3-барного минимума, забираем прибыль на 3-барном максимуме и ждем отката к 3-барному ми­нимуму. Если, однако, 3-барный минимум создает разворот тренда на про­дажу, следует пропустить сделку. Короткие продажи производятся в точ ности наоборот: надо ждать разворота тренда вниз, а затем продавать на всех 3-барных максимумах и забирать прибыль на 3-барных минимумах.

Рисунок 9.5 Казначейские бонды (15-минутные бары). График создан программой «Navigator» (Genesis Financial Data Services).

На рисунке 9.6 отмечены все развороты тренда, поэтому вы можете на­чинать бумажную торговлю, ища входы и выходы для покупки и продажи. Я предлагаю, пройтись по этому графику, чтобы получить ощущение, как можно торговать, пользуясь подходом с весьма краткосрочным характером действия. Заметьте, это 15-минутные бары, но концепция будет работать и в других временных масштабах: от 5-минутных до 60-минутных баров.

Новый индикатор для краткосрочных трейдеров... Вилл-Спрэд (Will-Spread)

Рынки движутся по вполне реальным причинам, а не из-за кружения технических дервишей. В жизни всегда происходят какие-либо события, потому что любые действия имеют последствия.

Рисунок 9.6 Казначейские бонды (15-минутные бары). График создан программой «Navigator» (Genesis Financial Data Services).

Графики не дви­гают рынки. Рынки двигают графики. Следуя такому утверждению, я также думаю, что краткосрочные колебания происходят из-за некото­рого внешнего фактора. Цена никогда не растет потому, что она растет, рост — симптом причины. Обнаружьте эту причину и окажетесь на не­сколько световых лет впереди среднего краткосрочного или внутри­дневного трейдера.

Один из моих любимых причинных индикаторов — мой индекс Вилл-спрэд, измеритель потока цен между первичным рынком, на котором мы торгуем, и вторичным рынком, влияющим на первичный. Как вы знаете, бонды влияют на акции, а золото влияет на бонды. Вилл-спрэд позволя­ет нам определять внутреннюю работу этих рыночных зависимостей. Ин­декс строится или рассчитывается, следующим образом: сначала цена рынка, на котором мы торгуем, первичного рынка делится на вторичный рынок и умножается на 100. Таким образом, создается спрэд между эти­ми двумя рынками, позволяющий сравнивать общее взаимодействия рынков.