Долгосрочные секреты краткосрочной торговли

У этой монеты есть и другая сторона: космический трейдер, убежденный, что существует объяснение каждого рыночного максимума и минимума, что каждый тик цены вверх-вниз можно полностью растолковать, причем обычно за довольно большие деньги, которые им надо уплатить вперед! Когда я был молод и несведущ в повадках рынка и моих коллег трейдеров, я нередко попадался на эту удочку. В конце концов, эти люди были успешны в делах и могли объяснить все движения рынка, имевшие место в прошлом.

Обычно корни этой веры скрываются в легенде об В. Д. Ганне (W.D. Gann). Я уже писал об этой легенде и о том, что это была всего лишь хорошая доза шоуменства, смешанного с несколькими прибыльными сделками, некоторым количеством бравады и агрессивным пиаром. Опять-таки, это не мое мнение, а факты, изложенные мне Ф.Б.Тэтчером (F.B. Thatcher), антрепренером старого Ганна.

Чем больше времени я тратил, общаясь в открытом космосе с этими людьми, тем больше убыточных сделок видел. Хотя их объяснения прошлого были блестящими, прогнозы будущего оказывались правильными приблизительно один раз из двадцати, и, естественно, именно об этом единственном разе они говорят (хвастают) во всех своих рекламных объявлениях. Здесь нет никакой логики: тот факт, что они были абсолютно неправы в прошлом, не предотвращал или не удерживал их от новой попытки предсказать будущее! Точность, делание денег не имеют никакого отношения к их собственной жизни – все сводится к доказательству их заумных работ. Мне случалось, и дискутировать с этими людьми, и я стал питать очень мало уважения к этой банде, за некоторыми исключениями.

Из тысяч трейдеров, применяющих эту космогоническую логику, я видел только двух действительно преуспевающих: Арчи Кроуфорд (Arch Crawford) и Джерри Фэйворс (Jerry Favors). Двое из многих тысяч – не такой уж веселый результат. Кроме того, Арчи и Джерри не только исключительно умные люди, но и хорошо обученные, опытные трейдеры, использующие в работе больше, чем один подход.

Коренная проблема тезиса – все доступно познанию в том, что такого рода допущение заставляет вас отбрасывать страх, ставить ваши убеждения и деньги на этот тезис, а не на то, что на самом деле происходит на рынке. Если вы будете концентрироваться на цене и на ее изменениях, а не на вере в то, что должны сделать цены акций или товарных фьючерсов, ваши шансы на успех вознесутся до небес.

Совершенной системы или подхода нет, никогда не было и не будет.

Если бы в этом бизнесе существовало такое понятие, как совершенство, это означало бы, что (1) рынки не содержат случайных входов и (2) кто-то уже нашел волшебное решение и к настоящему времени должен владеть большей частью свободного мира. Поскольку мы знаем, что рынки сильно подвержены влиянию со стороны постоянно изменяющихся новостей, погоды, прогнозов трейдеров и что даже лучшие трейдеры и фонды несут убытки, нам следует понять, что на рынках нельзя торговать со стопроцентно механическим подходом. Все меняется.

Не звучит ли это странно из уст того, кто потратил почти всю свою взрослую жизнь на разработку систематических подходов к торговле? Вероятно, все так и есть, и это не должно пониматься в том смысле, что все мои системы и стратегии не работают:

Жизнь есть вопрос суждения, но это вопрос, основанный на наличии данных и систем, делающих жизнь лучше. Так обстоят дела и с торговлей. Мне нужен системный подход, чтобы входить в сделки и выходить из них, мне нужны абсолютные стоп-ордера и мне нужны абсолютно точные правила входа.

Но, прежде всего я должен разобраться с тем, когда именно задействовать этот материал . Давайте рассмотрим пример из реальной жизни.

Если вы едете по дороге, а по вашей полосе навстречу вам летит грузовик, останетесь ли вы на той же полосе или перейдете на

пустую, где вы, по сути, находиться не должны? Правила ясны, вы не должны там быть. Система говорит, не делай этого, но реальность представлена смертельно опасным сближающимся с вами 18колесным грузовиком. Следуем ли мы всем правилам безопасности движения, или приспосабливаемся к текущей ситуации? Выживание, есть функция адаптации.

Правит реальность. На дороге, на рынках:

Первое правило жизни – выжить, а второе правило – все правила могут быть нарушены ради выполнения первого правила.