Долгосрочные секреты краткосрочной торговли

Защитный стоп-ордер выставляется на уровне 1500$ или 50процентной величины диапазона предыдущего дня, вычитаемой из точки нашего входа. В то же самое время, для выхода применяется техника катапультирования (baik>ut) или первое после входа открытие позиции с плюсом.

Это приносит прибыль в размере 73468$ при 80-процентной точности 651 сделки. В среднем система делает 7000$ в год и требует вложения 13000$, что означает доходность в 70 процентов годовых. Дродаун составляет лишь 10031$, что довольно хорошо для такой базовой системы. Есть определенная проблема в том, что средняя прибыль на сделку всего 112,86$, а она должна быть выше. Набор использованных данных охватывает период с 1990 года по август 1998 года.

Рисунок 4.6 Торговый день недели: понедельник.

У вас есть какие-нибудь соображения по поводу того, как нам удалось оттяпать такой приличный кусок? Давайте пока проверим нашу основную стратегию TDW (Trade Day of Week – торговый день недели) и увидим, что происходит, если в определенные дни только покупать или только продавать. Разобраться в этом помогут Рисунки 4.6 – 4.10, на которых показаны покупки для каждого дня недели, а затем продажи для каждого дня, после чего лучшие дни покупки/продажи отбираются в рабочую модель, с помощью которой можно реально торговать.

Рисунок 4.7 Торговый день недели: вторник.

Рисунок 4.8 Торговый день недели: среда.

Рисунок 4.9 Торговый день недели: четверг.

Рисунок 4.10 Торговый день недели: пятница.

Рисунок 4.11 Ограничение торговых дней значительно меняет результаты.

Приведенные данные указывают, что лучшими днями для покупки являются вторники и четверги, в то время как для продажи больше всего подходят среды и четверги. Рисунок 4.11 показывает, если мы ограничим торговлю только этими днями, мы не сделаем так много денег, а получим лишь 56437$, но зато примерно наполовину сократим количество сделок и повысим нашу среднюю прибыль на сделку до 173$ – суммы, ради которой стоит торговать. Мораль в том, что применение концепции торгового дня недели (TDW) может оказать большое влияние на производительность вашей системы. Более того, дродаун резко снижается: с 10031$ до всего 3500$, а точность подскакивает к 84 процентам. Это большое улучшение, как будет объяснено далее при обсуждении темы управления капиталом в Главе 13.

Взгляд на волатильность фондового индекса S&P 500

Применима ли эта концепция к фьючерсам на фондовый индекс S&P 500?

Хотя нет никаких сомнений в том, что эта техника работает с 50-процентной экспансией волатильности, мы можем значительно ее улучшить. Как? Используя кое-что, о чем мы уже знаем, – эффект TDW. Следующий набор данных показывает, как работают прорывы волатильности по дням недели для фьючерса на фондовый индекс S&P 500. Выход с рынка такой же, как в примере с фьючерсом на бонды, приведенном ранее. Очевидно, в некоторые дни торговать лучше, чем в другие. Рисунки с 4.12 по 4.16 показывают сигналы на покупку по дням недели, а Рисунки с 4.17 по 4.21 – сигналы на продажу по дням недели.

Рисунок 4.12 Торговля по понедельникам.

Рисунок 4.13 Торговля по вторникам.

Рисунок 4.14 Торговля по средам.

Рисунок 4.15 Торговля по четвергам.

Рисунок 4.16 Торговля по пятницам.

Рисунок 4.17 Тестирование сделок по коротким продажам: понедельник.

Рисунок 4.18 Тестирование сделок по коротким продажам: вторник.

Рисунок 4.19 Тестирование сделок по коротким продажам: среда.

Рисунок 4.20 Тестирование сделок по коротким продажам: четверг.

Рисунок 4.21 Тестирование сделок по коротким продажам: пятница.