Долгосрочные секреты краткосрочной торговли

Эта кривая баланса интригует меня. Она прекрасно работала до начала в 2008 году медвежьего рынка, но, к сожалению, не стала зарабатывать деньги в 2009 году, когда рынок развернулся и вновь пошел вверх. Посмотрите на Рисунок 4.27; что здесь происходит? Если вы не в состоянии ответить на этот вопрос, возможно, ваш подход к трейдингу недостаточно хорош.

По всей вероятности, это наилучший вариант системы. Как видно из графика, на котором изображена стабильно поднимающаяся линия баланса, он работал в первые годы, – если не считать медвежий рынок 2008 года. Мне по душе общий объем прибыли, приближающейся к 70 тысячам. Это определенно привлекает мое внимание так же, как и первый график.

Рисунок 4.27 Покупка на минимуме +20 процентов от среднего реального диапазона за три дня принесла прибыль 60000$.

Наиболее определенный вывод, который можно сделать, заключается в наличии огромной разницы выбранными трейдером отправными точками ; помимо всего прочего, для оптимизации результатов каждая отправная точка нуждается в различной степени экспансии волатильности. Ничто не совершенно. Мой выбор основан на задействовании уровня открытия следующего дня вкупе с 60 процентами трехдневного диапазона или с задействованием минимума с добавлением 20 процентов: это самые продуктивные, но необязательно торгуемые настройки… всего лишь начало нашего пути, цель которого – разработка рабочей стратегии.

Используя минимум в качестве отправной точки, мне интересно знать, являются ли некоторые дни недели более продуктивными по сравнению с остальными, как в случае с нашим первым тестом. На Рисунке 4.28 приведена разбивка результатов 20 процентов входов с минимума.

На это стоит посмотреть (см. Рисунок 4.29)! Лучшими днями оказались понедельник и вторник, за ними следуют четверг и пятница. Это та же самая тенденция, что присутствовала на рынке 20 лет назад, когда писалась эта книга, из чего следует, что мы имеем дело со стабильным свойством рынка. Держа это в уме, опустим результаты сред и посмотрим, улучшатся ли наши показатели.

Рисунок 4.28 Задействование минимумов в качестве отправной точки.

Серьезное улучшение налицо, но посмотрите на 2008 год, когда на рынке царили медведи. Результаты за 2008 год свели на нет все, достигнутое в предыдущие годы. Это плохо. Давайте поразмыслим над ситуацией. Разве нас кто-нибудь принуждает входить в рынок в любой ситуации? Почему не открываться лишь тогда, когда на рынке присутствует восходящая тенденция? Я люблю повторять, что рост 20-дневной скользящей средней является знаком восходящего тренда. Результаты этого теста представлены на Рисунке 4.30.

Рисунок 4.29 Никакой торговли по средам.

Рисунок 4.30 Восходящая тенденция и отсутствие сделок по средам.