Долгосрочные секреты краткосрочной торговли

Полагаю, если все время дожидаться бычьего закрытия дня, это наилучшая из всех настроек по прорыву на волатильности. Даже в медвежьем 2008 году результаты были довольно приличными, а в последующий период времени отличались стабильностью. Действительно, у нас были проблемы с более ранними данными, так как до 2006 года торговля по прорывам на волатильности не приносила стабильной прибыли.

Как быть трейдеру? Мы уже убедились в том, сколь действенен отбор при восходящей тенденции сигналов на покупку. В подобной ситуации трейдер оказывается перед выбором: либо подвергнуть тестированию все бычьи сигналы прорывов на волатильности в соединении с трендом, либо просто воспользоваться теми сигналами, которые считаем наиболее эффективными. Из всех вышеописанных настроек наиболее стабильной представляется покупка на закрытии плюс 40 процентов среднего трехдневного диапазона. Посмотрим, что получится из соединения тренда с прорывом на волатильности.

Естественно, первым делом следует выяснить, насколько хорошо работают прорывы на волатильности в отдельные дни недели. Как видно из Рисунка 4.36, я обнаружил, что сигналы, которые формируются по вторникам и пятницам, приводят к потере денег. Здесь мы оказываемся перед выбором: можно не отказываться от вторничных и пятничных сигналов в надежде на то, что некоторые из них сработают, или вообще не работать с ними. Моим решением было воздерживаться от торговли по этим настройкам в неудачные дни.

Рисунок 4.36 Вторник и пятница – далеко не хлебные дни.

Отказ от входа в рынок по вторникам и пятницам существенно улучшил картину кривой баланса. Она стала не только стабильнее, но и прибыльнее. Система приносит мне от 40 до 90 тысяч долларов прибыли. Поистине раблезианская прибыль, причина которой, простое знание того, что одни дни недели более подходят для торговли, нежели другие. А как насчет тренда? Возможно ли улучшение результатов системы после добавления трендового параметра в уравнение?

При той же экспансии волатильности были получены следующие результаты; разница лишь в том, что по вторникам и пятницам позиции не открывались. Как видно из Рисунка 4.37, в 2008 году кривая баланса резко шла вверх… несмотря на медвежий рынок. Покупка в подходящие дни недели прорывов на волатильности была прибыльной, несмотря на превалирующую на рынке медвежью тенденцию.

Рисунки 4.37 и 4.38 показывают, что происходит, если мы вводим в уравнение сделок по медвежьим закрытиям параметр 20-дневной скользящей средней линии. Правила остаются прежними; по вторникам и пятницам следует воздерживаться от входов в рынок, используется тот же самый процент прорывов на волатильности от закрытия. В результате всех этих действий наша прибыль снижается.

Рисунок 4.37 Сделки по вторникам и пятницам удалены.

Рисунок 4.38 Дни недели различаются по степени важности для торговли.