Долгосрочные секреты краткосрочной торговли

На Рисунке 4.37 показано почти 90 тысяч прибыли, а на Рисунке 4.38 – всего лишь около 30 тысяч. Причина в том, что фактор тренда выключил из игры много прибыльных сделок. Получается так, что даже, несмотря на модель бычьего закрытия, мы можем проигнорировать превалирующую тенденцию. При медвежьих закрытиях мы больше внимания обращаем на тренд. Одним словом, медвежьи закрытия вниз приводят к лучшим ралли.

В любом случае, будь то бычье или медвежье закрытие дня, Рисунок 4.38 свидетельствует в пользу тщательного выбора дней недели для торговой активности.

Итак, все перед вами… уже можно делать первые шаги на пути к формированию собственного подхода к трейдингу. Мы начали с удачной идеи: экспансии волатильности или прорыва диапазона (обратите внимание на то, что почти все настройки были прибыльными), а затем апробировали настройки и выяснили степень их пригодности.

Отделение покупателей от продавцов для нахождения волатильности с помощью рыночных колебаний

Третий способ измерения потенциальных экспансий волатильности заключается в наблюдении за колебаниями цен в предшествующие несколько дней. Майк Чалек (Mike Chalek) заслуживает признания за систему, которую он разработал и назвал Когтем (Talon). Основная ее идея – рассматривать различные колебания цены от одной точки к другой, имевшие место в течение прошедших нескольких лет. Существует много таких точек для изучения.

Точки, выбранные мною для последующего рассмотрения рыночной активности, измеряют расстояние движения цен от имевшего место 3 дня назад максимума к сегодняшнему минимуму. Это – Шаг 1. Шаг 2 – взять размер колебания от максимума 1 день тому назад и вычесть из него минимум 3 дня назад. Наконец, мы будем использовать самое большое из этих значений, как нашу основную единицу измерения волатильности, чтобы начать создавать фильтр, или ценовую подушку, которую прибавим к завтрашнему открытию при покупке или вычтем ее при продаже.

Система работает хорошо: она приносит деньги, как показывают следующие результаты по фьючерсу на фондовый индекс S&P 500 с 1982 по 1998 год. (см. Рисунок 4.39). Правила заключаются в том, чтобы покупать при 80-процентном колебательном движении выше открытия и продавать при 120-процентом колебании ниже открытия. Используйте защитный долларовый стоп-ордер на уровне 1750$ и мой выход по технике катапультирования (bailout). Эта система сделала 122837$ с 1982 по 1998 год, размер средней прибыльности сделки составил 228$.

Рисунок 4.39 Использование рыночных колебаний. Результаты