Долгосрочные секреты краткосрочной торговли

Следует позаботиться о том, чтобы открывать позиции по экспансии волатильности только когда рынок находится в восходящем тренде. Это существенно влияет на результаты. Тренд является нашим другом, и мы можем использовать его в своих интересах.

Мы проанализировали то, что происходит после медвежьего закрытия дня, а как насчет бычьего закрытия? Настал черед заняться такого типа днями. Результаты приведены на Рисунке 4.31.

Рисунок 4.31 Бычье закрытие и закрытие > открытия дня, покупка на минимуме +90 % от среднего реального диапазона за три дня.

Рисунок 4.32 Покупка на максимуме +40 % от среднего реального диапазона за три дня.

Как показано на Рисунке 4.32, система, в конечном счете, оказывается в минусе, несмотря на удачную полосу в 2006 и в 2008 годах, а также в 2009 году. Возможно, если нам удастся избежать медвежьего рынка, этот подход окажется действенным. Чем дольше смотришь на кривую баланса, тем более хаотичной и иррациональной она кажется.

Кривая баланса на Рисунке 4.33 действительно хаотичная и выписывает страшные зигзаги, однако, в конце концов, фиксирует новые максимумы. Это впечатляет, поскольку кривая демонстрирует стабильность. По всей вероятности, настройка обладает потенциалом, и над ней стоит поработать.

Рисунок 4.33 Покупка по средней цене +90 % от среднего реального диапазона за три дня.

На Рисунке 4.34 мы опять видим достаточно удовлетворительные результаты, если не считать провала во время медвежьего рынка 2008–2009 годов. И здесь налицо возможность улучшения, поскольку, в общем и целом настройка стабильна и фиксирует новые максимумы баланса. Торговая система обладает определенными преимуществами, как видно из Рисунка 4.34.

Рисунок 4.34 Покупка по цене открытия следующего бара +20 % от среднего реального диапазона за три дня.

Прибыль генерируется и при использовании в качестве уровня входа цены открытия следующего бара. Если бы не вызванные катастрофой 2008 года убытки, мы кое-что получили бы. Рисунок 4.35 показывает то, что мне не хотелось бы видеть: сумбурные результаты до 2006 года.

Рисунок 4.35 Покупка по цене закрытия +40 % от среднего реального диапазона за три дня.