Долгосрочные секреты краткосрочной торговли

Как только эта часть сценария материализуется, я возьму разницу между открытием и максимумом каждого из прошлых четырех дней и разделю ее на 4, чтобы получить среднее покупное колебание. Мне требуется реальное доказательство движения рынка по новой территории, поэтому я буду покупать выше открытия, на уровне, равном 180 процентам от 4-дневного среднего значения колебания.

Сигнал на продажу являет собой зеркальное отражение предыдущего описания: я беру расстояние от открытия до минимума на протяжении каждого из прошлых четырех дней и делю его на 4, чтобы получить среднее число. Затем умножаю на 180 процентов и вычитаю из открытия, если имеет место сценарий продажи.

Торговая настройка короткой позиции – это фьючерсный рынок бондов, закрывающийся выше закрытия 6 дней назад, а для еще более хорошей результативности я хотел бы также видеть цену фьючерса на золото ниже его цены 20 дней назад.

И для длинных, и для коротких позиций ставим долларовый стоп-ордер на уровне 1600$. Прибыль будем фиксировать на первом прибыльном открытии после нахождения в рынке на протяжении двух дней. Результаты этой программы с 1990 года по 1998 год показаны на Рисунке 8.2. Как видите, результаты замечательные и говорят нам о важности соединения критериев сценария с концепцией величины наибольшего колебания. Честно говоря, мне неизвестно о существовании какой-либо еще системы торговли фьючерсами на бонды, предлагаемой другими сторонниками технического анализа, которая могла бы достичь таких же результатов.

Торговля фондовым индексом с применением значения наибольшего колебания

Та же базовая формула пригодна и для торговли фьючерсами на фондовый индекс S&P 500. Как и в прошлый раз, мы будем брать 180 процентов от 4-дневного среднего значения колебаний в сторону покупки (максимумы минус открытия), а для продажи – 4-дневное среднее значение колебаний в сторону продаж (закрытия минус минимумы). Как вы могли предположить, результаты можно существенно улучшить введением дополнительного требования, чтобы для покупки, фьючерсы на бонды закрывались выше, чем 15 дней назад, а для продажи – ниже, чем 15 дней назад.

Рисунок 8.3 Значение наибольшего колебания на уровне 0.80 для фьючерса на фондовый индекс S&P 500.