Долгосрочные секреты краткосрочной торговли

Фундаментальные факторы приводят к иным результатам, и не позволяйте какому-то там чартисту с потертыми манжетами или тараторящему технарю внушить вам иное. Наш фильтр TDW будет установлен на покупку в понедельник, вторник или среду. Короткие позиции будут открываться в любой день, кроме понедельника. Сценарий также включает в себя закрытие ниже, чем 6 дней назад, для покупки, и выше, чем 6 дней назад, для продажи, давая нам чрезмерно растянутое состояние рынка (overextended market condition).

Результаты говорят сами за себя: 105675$ прибыли с 67 процентами прибыльных сделок при использовании примитивного защитного долларового стоп-ордера в 2500$ и выхода по методу катапультирования (Рисунок 8.3). На короткой стороне сделано не так много денег, но они сделаны, а с учетом того, на каком гигантском бычьем рынке это происходило, результаты достаточно хороши. Доказательство тому, средняя прибыль на сделку 427$.

Лучше, чем кажется

Показанные результаты могут также оказаться на деле значительно лучше, чем они выглядят. Это потому, что мое программное обеспечение не позволяет включать в игру защитный стоп-ордер в день входа, который вы можете использовать при торговле в реальном времени. Поэтому наш торговый стоп-ордер в режиме реального времени наиболее вероятно окажется ближе к реальному рынку, чем показывает компьютер. При торговле в реальном времени, как только мои ордера на открытие длинной или короткой позицию будут исполнены, я использую стоп-ордер на уровне открытия немного выше или немного ниже него.

Если цена возвращается после подъема на установленный процент от величины колебания, необходимый для появления сигнала, то движение, на которое мы сделали ставку, сомнительно: мы получили определенное развитие импульса, но его сила растаяла. Если у вас нет такого стоп-ордера, вам, конечно же, нужно его поставить, со срабатыванием на минимуме дня, что будет верным признаком неудачи и приведет к меньшим убыткам, чем показывает компьютерный отчет.

Другие случаи применения данной концепции

Я использовал эту идею, когда попадал в ситуации, где не все так ясно. Если у меня есть открытая позиция, и я ищу подходящий момент для ее закрытия или, возможно, хочу открыть позицию, но не имею четкого представления о точке входа, я воспользуюсь GSV для получения информации о развороте текущего потока покупок/продаж. Все, что я должен сделать, это, рассчитав значения колебаний покупки и продажи, использовать затем средние результаты в качестве точки стоп-ордера или точки входа.

Внутридневные трейдеры могут использовать это значение несколько по-иному. Многие из них (но только не я) желают продавать в предположительно перекупленной области и покупать в перепроданной области. В этом случае GSV сообщит вам, как далеко выше открытия можно продавать, используя для этого самое большое значение неудавшегося движения за несколько прошлых дней, а затем вы разместите стоп-ордер и развернетесь чуть выше этого значения. Вы будете покупать ниже открытия там, где находится наибольшее значение неудавшихся колебаний вниз, со стоп-ордером ниже его.

Вот вам пример на эту тему. В Таблице 8.1 показано дневное поведение фьючерса на индекс S&P 500 в марте 1998 года вместе со значениями продажных колебаний. Как только мы достигаем 4дневной средней 16 марта и умножаем ее на 180 процентов, мы получаем точку покупки (5,50 пункта), что гораздо ниже открытия 17-го числа с исполнением на уровне 1086,70. Таблица 8.1 показывает, как это выглядит.

Ваш стоп-ордер на длинной позиции должен составлять 225 процентов от 4-дневного среднего значения колебаний в размере 3,57, или 8,00 – при открытии на уровне 1092,20 мы получаем стоп-ордер на уровне 1084,20.