Долгосрочные секреты краткосрочной торговли

В этой таблице я использовал процент, даже превышающий значение 100, применяемый к предыдущему дневному диапазону, который привязывался к закрытию: вычисленное значение прибавлялось при покупке и вычиталось при продаже. В этом примере, а также для всех показанных результатов, защитные стоп-ордера не использовались, и всегда была открытая длинная или короткая позиция.

Таблица 4.1 Прибавление к цене закрытия или вычитание из нее

Рисунок 4.2 Ценовой график фьючерса E-Mini на фондовый индекс S&P 500.

Рисунок 4.3 Дневные диапазоны под воздействием часов торговли.

Рисунок 4.4 Ничейная полоса во время ночной торговли.

Эта таблица показывает только лучший процент волатильности, прибавляемый при покупке и вычитаемый при продаже. Подчеркну, в данных для Таблицы 4.1 мы прибавляли (вычитали) коэффициент, или фильтр волатильности, к цене (из цены) закрытия предыдущего дня. Возьмем, к примеру, фьючерс на говядину: если цена взлетала выше предыдущего закрытия на 70 процентов от диапазона предыдущего дня, то мы покупали и продавали в шорт на уровне 50 процентов от диапазона дня, который вычитался из цены закрытия.

Таблица 4.1 Прибавление к цене закрытия или вычитание из нее

Далее, посмотрите на стратегию покупки на следующий день (завтра), определяемую прибавлением процента вчерашнего диапазона ко вчерашнему максимуму, или вычитанием той же величины из вчерашнего минимума – для сигнала на продажу (см. Таблицу 4.2).

Таблица 4.2 Прибавление к цене максимума или вычитание из цены минимума

Эта концепция делает деньги, но если выбирать лучшее, она работает не столь хорошо, как прибавление (или вычитание) используемого значения к цене (из цены) закрытия. Простой способ сравнения результатов состоит в определении размера средней прибыли на сделку. При методе ориентация на закрытие – это 327$ на сделку, а при технике прибавление к максимуму и вычитание из минимума – 313$.

Следующий набор тестов рассматривает прибавление процентной величины от сегодняшнего диапазона к завтрашнему открытию, что дает сигналы к покупке на этом уровне. Вычитание значения, полученного на основе процента от сегодняшнего диапазона, из цены открытия, дает сигнал к открытию коротких позиций. Результаты показаны в Таблице 4.3.