Не пустыми фразами стало обращение императора с речью, в которой подчеркивалось самообладание императрицы в связи с постигшим ее несчастьем, к траурной депутации Государственного Совета: «Я не могу выразить словами всю признательность моей горячо любимой супруге, поддерживавшей меня в эти нелегкие дни. Нет конца моей благодарности небу, давшему мне такую спутницу жизни. Я продолжу. Степень ее преданности неизмеримо выше моего безграничного уважения».
Глядя на супругу, император опасается ее нервного срыва и просит Елизавету не присутствовать на похоронах. Чтобы не видеть проходящего по двору траурного шествия, 5 февраля около четырех часов Елизавета и Валерия идут в часовню Святого Иосифа и молятся там на протяжении всей печальной церемонии. Франц Иосиф и Гизела возвращаются лишь к пяти часам вечера. «Я, кажется, хорошо держался. Мои нервы не выдержали лишь у склепа. Но еще ни одни похороны не проходили так, как сегодня», — голос императора дрожит.
На следующий день в пять часов утра пройдет заупокойная служба. Дворцовая часовня до отказа заполнена людьми. В центре большой катафалк с плитой для орденов и перчаток. Повсюду кресты с именем Рудольфа на гербах. Торжественная музыка. Ужасное и тревожащее душу впечатление. Смертельную бледность присутствующей на церемонии Елизаветы скрывает густая черная вуаль. Императрицу терзает одна мысль: как и почему это случилось. Ни император, ни она не находят причины, из-за которой Рудольф наложил на себя руки. Никто не может с ясностью объяснить происшедшее, горечь и безмерная печаль переполняют душу Елизаветы. Вернувшись с церемонии и войдя в ванную комнату, она говорит Валерии: «Теперь все люди, в первые часы правления сказавшие обо мне столько злого, успокоятся, так как я уйду, не оставив ни одного следа в истории Австрии».
С тревогой Валерия наблюдает за таким ходом мыслей матери. Как бы отвечая на сделанное Францем Иосифом замечание: «Под тяжестью несчастья становишься набожным», — Елизавета говорит Валерии, — «Я чувствую себя ожесточенной и едва ли смогу молиться». Но уже на следующий день, во время реквиема в дворцовой часовне, когда исполняется Libera, императрица разражается слезами и по-венгерски произносит: «Ах, не хватит никаких слов, чтобы выразить всю мою любовь и преклонение перед великим Господом». Валерия благодарит Бога за то, что слышит слова, развеявшие ее опасения. Ведь она боялась, что мать потеряет свою веру. Императрица постоянно думает о возможности общения с душой покойного сына. Это было бы реальным только в мире духов, если бы таковой существовал.
Вечером 9 февраля под предлогом отхода ко сну Елизавета просит Валерию, Иду Ференци и прислугу оставить ее в одиночестве. Около девяти часов она поднимается с кровати, переодевается, покидает замок через запасную дверь и, пряча лицо под вуалью, никем не узнанная, нанимает первый приличный фиакр, появившийся на дороге. Императрица просит, как можно скорее отвезти ее к монастырю капуцинов, находящемуся в районе Нового рынка, где похоронен кронпринц. Холодный склеп, в котором, как товары в магазине, рядами лежат гробы с телами Габсбургов, неприятен Елизавете, не имеющей ни малейшего желания когда-нибудь быть здесь похороненной. Но на этот раз ее внутренний голос вселяет ей надежду на встречу с душой сына, способной рассказать об истинной причине смерти и его желании быть похороненным там, где он теперь покоится. Одетая в глубокий траур дама стучит в ворота монастыря. Когда двери открываются, она просит провести ее к настоятелю, отцу Гордиану. Там она поднимает вуаль, приветствует его и просто говорит: «Я — императрица, будьте добры, проводите меня к моему сыну». Склеп с телом Рудольфа тотчас освещают светом факелов, настоятель сопровождает Елизавету. До первой железной двери она этому не противится, но любезно отказывается от дальнейшего сопровождения. В ответ на возражения настоятеля она резко замечает: «Я хочу побыть наедине с моим сыном», и тихо спускается по лестнице в мрачное, освещенное тусклым светом факелов, помещение. Елизавета идет прямо к гробу Рудольфа. Легкое дуновение ветра колышет листья завядших венков. Под ногами шуршат у павшие цветы, напоминая звук тихих шагов. Императрица в страхе оглядывается, но ничего не обнаруживает. Она дважды громко повторяет имя сына. Призрачный звук голоса разносится по помещению, но никто не появляется, никто не отвечает ей. Счастье Елизаветы было бы безмерно, если бы с какой-нибудь стороны послышался ответ, если бы она могла помочь пленнику царства мертвых восстать из гроба, если бы тот появился и рассказал о своих желаниях.
Разочарованная, возвращается императрица в замок, но ночное посещение монастыря успокаивает и утешает ее. На следующий день, сознаваясь дочери в содеянном, она говорит, что сошествие духов на землю возможно лишь с Божьего позволения. Но Гизела и Валерия отмечают про себя, что при появлении духа кронпринца страх не дал бы им возможности ни ответить, ни помочь ему.