В 1912 году Унгерн посетил Европу: Австрию, Германию, Францию. По сведениям, сообщенным Краутхофом в его книге об Унгерне "Ich Befehle" — "Я приказываю" — в Париже он встретил и полюбил даму своего сердца, Даниэллу. Это было в преддверии первой мировой войны. Верный своему долгу по призыву царя барон вынужден был вернуться в Россию, чтобы занять свое место в рядах императорской армии. На родину Унгерн отправился вместе со своей возлюбленной, Даниэллой. Но в Германии ему угрожал арест как офицеру вражеской армии. Барон предпринял чрезвычайно рискованное путешествие на баркасе через Балтийское море. В бурю маленькое судно потерпело крушение, и девушка погибла. Самому ему удалось спастись лишь чудом. С тех пор барон никогда уже не был таким как прежде. Отныне он не обращал никакого внимания на женщин. Стал предельно аскетичен во всем и невероятно, нечеловечески жесток. Юлиус Эвола в своей рецензии на книгу Краутхоффа писал: "Великая страсть выжгла в нем все человеческие элементы, и с тех пор в нем осталась только священная сила, стоящая выше жизни и смерти". Водоворот войны втянул его.
Он сражался с неподражаемым мужеством с австрийцами, получил несколько ранений и был награжден Крестом Святого Георгия и Шпагой Почета за храбрость и самоотверженность. После большевисткой революции Унгерн одним из первых вступил в беспощадную битву с красными под командованием атамана Семенова. И в этой войне он отличался безудержной храбростью и непреклонностью, а также великолепным знанием военной стратегии.
Постепенно Унгерн организовал свою собственную дивизию, состоящую из оставшихся верными законному Императору русских офицеров, козаков и представителей народов Сибири (в особенности бурят). Ее полным названием было — Азиатская Конная Дивизия. В частях Унгерна царила невероятная, нечеловеческая дисциплина. За малейшие провинности наказывали самым нещадным образом — вплоть до смертной казни.
Майор Антон Александрович, белый офицер польского происхождения, бывший инструктором монгольской артиллерии, писал:
"Барон Унгерн был выдающимся человеком, чрезвычайно сложным, как с психологической, так и с политической точки зрения.
1 — Он видел в большевизме врага цивилизации.
2 — Он презирал русских за то, что они предали своего законного государя и не смогли сбросить коммунистическое ярмо.
3 — Но все же среди русских он выделял и любил мужиков и простых солдат, интеллигенцию же ненавидел лютой ненавистью.
4 — Он был буддистом, и был одержим мечтой создания рыцарского ордена, подобного Ордену Тевтонцев и японскому бушидо.
5 — Он стремился создать гигантскую азиатскую коалицию, с помощью которой он хотел отправиться на завоевание Европы, чтобы обратить ее в учение Будды.
6 — Он был в контакте с Далай-Ламой и с мусульманами Азии. Он обладал титулом монгольского хана и титулом «бонза», посвященного в ламаизм.
7 — Он был безжалостным в такой степени, в какой им может быть только аскет. Абсолютное отсутствие чувствительности, которое было характерно для него, можно встретить лишь у существа, которое не знает и боли, ни радости, ни жалости, ни печали.
8 — Он обладал незаурядным умом и значительными познаниями. Его медиумичность позволяла ему совершенно точно понять сущность собеседника с первой же минуты разговора."
Это свидетельство о бароне Унгерне, оставленное человеком, который служил под его началом, напечатал в 1938 никто иной, как сам Рене Генон в главном традиционалистском органе — журнале "Etudes Traditionelles".