В послании апостола Петра есть и другое упоминание Каппадокии — когда он обращается к народу: «Пётр, Апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, избранным, по предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению Кровию Иисуса Христа: благодать вам и мир да умножится» (1 Петра. 1: 1). И здесь мы видим, что в Каппадокии уже были первые христиане, люди «избранные», «освящённые от Духа».
Ещё при земной жизни Иисуса Христа, в 17 году н. э., Каппадокия окончательно перешла под власть Рима и стала провинцией Римской империи. Отдельно ли, в соединении ли с Понтом или Малой Арменией, это уже не имело значения. Ушёл в историю вместе с супругой своей Пифодоридой последний царь Каппадокии Архелай (36 год до Р. X. — 17 год от Р. X.).
Ещё жива была память о Митридатовых войнах I века до н. э., в которых малоазийская страна жестоко пострадала и о которых, однажды побывав здесь, писал в 1992 году поэт Иосиф Бродский в своём стихотворении «Каппадокия» (отрывок):
Воин Георгий родится позднее и будет жить в Каппадокии уже являющейся частью Римской империи и будет подчиняться её законам. Но оставаясь внутренне свободным человеком, он станет исповедовать свою веру, свою религию — христианство. За что и жестоко пострадает.
Но при нём ещё хорошо помнили, как Каппадокия была завоёвана персами во второй половине III столетия от Рождества Христова. Именно с персами будет воевать потом полководец Георгий. Таковым будет наследство, которое он получит в юности от римских властей.
Ещё в 231 году правитель Персидского царства Ардашир затеял войну с Римом. И первым делом он разграбил близкую к нему Каппадокию. Потому-то и строили жители свои пещерные города, чтобы хотя бы как-то спастись.
В 240 году Ардашир появился в Каппадокии снова. И лишь спустя 20 лет, в 260 году, римский император Валериан собрался с силами (к нему присоединились и каппадокийцы) и выступил против неугомонного правителя персов. Но потерпел поражение. Тогда Персией правил Шапур I, который взял римского императора в плен. В плену он позже и скончался. Один из оставшихся рельефов с этим сюжетом имеет надпись: «Во время третьего похода, когда мы атаковали... император Валериан выступил против нас. С ним были из... Каппадокии... У нас была большая битва... и императора Валериана мы взяли в плен собственноручно, и префекта, сенаторов и офицеров, которые командовали той армией, всех мы взяли в плен и угнали в Персию. И Сирию, Киликию, Каппадокию мы разграбили, опустошили и разрушили».
Затем ослабленную войнами Каппадокию грабили скифы и восточные готы, которые угоняли с собой многих христиан. Видимо, скальные укрепления не спасали. Считается, что среди пленников оказался христианский проповедник Евтих, которому принадлежит заслуга распространения христианского учения и веры среди самих готов-завоевателей.