Вскоре умерла Екатерина II, а в 1799 году, уже при Павле I, Александра была выдана за австрийского наследника престола палатина Венгрии Иосифа. Молодые уехали в Вену, а потом в Венгрию. Там, в марте 1801 года 18-летняя Александра после тяжелых родов умерла. Судьба ее сестры Елены удивительно схожа с судьбой старшей сестры Александры. Сестры были выданы замуж почти одновременно. В октябре, с разницей в неделю после Александры, Елена венчалась с принцем Мекленбургским Фридрихом. В Шверине, куда уехала с мужем Елена, у нее началась скоротечная чахотка, и в сентябре 1803 года 19-летняя женщина умерла…
Смерть дочерей потрясла Марию Федоровну и вступившего на трон Александра I. С большим опасением они отправляли за границу третью сестру, Марию. В 1804 году ее выдали замуж за сына наследника престола герцогства Веймар принца Карла-Фридриха. Но Мария прожила долгую жизнь в этом маленьком государстве, прославившимся на всю Европу своими культурными традициями – в Веймаре жили Гете, Шиллер, многие другие выдающиеся немецкие просветители. Мария, женщина умная, тонкая, образованная, артистичная, пришлась к веймарскому двору. В 1828 году муж Марии стал герцогом, а она герцогиней, полновластной хозяйкой Веймара… Она так пропиталась духом Веймара, что стала настоящей немкой, тонко чувствовавшей Германию. Недаром великий Шиллер как-то сказал: «Наше отечество там, где мы делаем людей счастливыми». С Марией Павловной дружил Гете:
В 1843 году Мария Павловна пригласила на должность придворного капельмейстера великого композитора Франца Листа. Умерла она в 1859 году.
Сложнее складывалась судьба четвертой сестры Александра, Екатерины Павловны. Вначале, в 1807 году расстроилась ее партия с вдовствующим австрийским императором Францем I, а вскоре у всей семьи Романовых пошла голова кругом – за Екатерину посватался сам Наполеон, решивший развестись с бездетной Жозефиной. Объятая ужасом от мысли о таком родстве, Мария Федоровна долго не отвечала французским сватам, а потом быстро нашла дочери альтернативного жениха. Им стал принц Георг Ольденбургский. Свадьба состоялась в 1809 году, и молодые решили остаться в России. Георга назначили тверским губернатором, и супруги уехали в Тверь. В их новом дворце на берегу Волги закипела жизнь. Сюда приезжал Карамзин, здесь образовался удивительный провинциальный салон. Но в декабре 1812 года Георг умер, заразившись тифом… Екатерина пребывала в страшном горе и унынии, но затем – после победы России в войне с Наполеоном – уехала в Европу, где завязала роман с наследным принцем Вильгельмом Вюртембергским, который срочно развелся с женой, чтобы Екатерина стала его супругой. И вскоре Екатерина была уже королевой, хозяйкой Штутгарта. Она была деятельна и энергична, так же как и Мария в Веймаре, изо всех сил стремясь стать немкой. Как и другие дочери Павла, она была образованна, умна, ее окружали толковые, знающие люди. Екатерина Павловна родила двух дочерей, все шло вроде бы замечательно. Но в январе 1819 года она умерла от казавшегося пустячным заболевания. На ее лице выступила какая-то сыпь. Ни врачи, ни она сама не придали болячке никакого значения, но неожиданно сыпь эта оказалась прогрессирующей рожей, страшным воспалением. Инфекция попала в мозг, и молодая женщина вскоре умерла.
Последней от Марии Федоровны уехала Анна. Она родилась в 1795 году в Гатчине, следом появился на свет Николай, а в 1798 году – Михаил. Это были последние дети императора Павла I, и он особенно их любил, говорил, что если старших отобрала у него мать, то эти с ним будут всегда, и часто ласкал младших, называя их «мои барашки», «мои овечки». Это были приятнейшие воспоминания Анны об отце, которого страшилась вся страна… А потом девочка выросла в красивую, стройную девушку и неожиданно для всех в 1809 году оказалась в центре внимания всей Европы. После того как сватовство Наполеона к Екатерине Павловне провалилось, он не отчаялся и вскоре посватался за Анну.