«…15 мая 1894 г. Да озарит тебя Господь своим благословением и будет помогать тебе всегда и во всем. Пусть Он даст тебе силы и здоровье, чтобы ты смог еще многомного лет осуществлять то большое дело, к которому Он тебя призвал, во имя процветания и славы нашей дорогой России и счастья нас всех и прежде всего твоего. Такова моя усердная молитва, с которой я каждый день обращаюсь к милосердному Богу».
Рассказывая о своем пребывании у сына Георгия в Абастумане, Мария Федоровна замечала: «Вчера утром мы не выходили на прогулку, потому что в маленькой прелестной церкви, наполненной воспоминаниями, была обедня. Я была счастлива быть вместе с Георгием, ведь девять месяцев мы не были с ним вместе на обедне, и мне было так приятно, что не пришлось упоминать его имени в молитве о сыновьях, которых нет рядом, потому что один из них стоял рядом со мной. Я поблагодарила Всевышнего за то, что он мне доставил такую радость».
Когда Мария Федоровна посещала родную Данию и вместе со своими родственниками приходила в Слоткиркен – дворцовую лютеранскую церковь, находившуюся у Кристиансборга, она вынуждена была оставаться позади, когда ее родные шли к алтарю, так как, приняв православие, уже не могла участвовать в церковной церемонии «вхождение в алтарь». Об этом, в частности, свидетельствует запись в ее дневнике, датированная 16 марта 1902 года: «В первую половину дня пришла ко мне Софи Бенкендорф. К часу дня мы поехали в Слоткиркен, где Папа́ и вся семья пошли к алтарю, а я и Мария сидели сзади, что было всегда трудно. Все было как всегда торжественно и прекрасно».
Все дети царской четы с ранних лет посещали церковь, хорошо знали молитвы и все церковные ритуалы. Как свидетельствовал полковник В.К. Олленгрэн,