Мексиканская полиция продолжала погоню. Полковник Санчес Саласар был дельным специалистом. Это признавал и тогдашний шеф ФБР, действовавший в Мехико: «Лучшего назначения для ведения расследования желать не приходится». Через несколько лет после убийства Троцкого Санчес Саласар совместно с троцкистом Хулианом Горкиным напишет книгу, в которой живописно, с изобилием подробностей расскажет об обстоятельствах покушения, а затем — убийства Троцкого, проанализирует удачи и неудачи следствия. Не обойдется без самокритики: слишком много внимания было уделено версии о самопокушении. Недоверие так разъярило Троцкого, что он пожаловался президенту Карденасу, и тот поспешил образумить ретивого служаку.
В Мексике было настолько тесно от потенциальных подозреваемых, что не мудрено, что полицейские агенты нередко отвлекались на ложные цели. К примеру, в мае-июне 1940 года в Мексике начал действовать большой «десант» Коминтерна во главе с Рафаэлем Каррильо, которому было поручено создать пункт связи со штаб-квартирой Коминтерна в Москве. К этой работе были привлечены такие видные фигуры, как Викторио Кодовилья и Педро Чека. В задачи мексиканского пункта входило установление постоянных каналов связи с руководством компартий стран Южной Америки и США. Сотрудники во главе с Кодовильей отбирали из проверенных членов МКП радистов, шифровальщиков, курьеров, моряков для нелегальной транспортировки людей и грузов. Через Мексику была налажена связь с ЦК компартий Испании и Португалии.
По мере ведения следствия становилось все очевиднее, что покушение организовали агенты НКВД. Полковник Санчес Саласар был уверен, что ниточка, ведущая к раскрытию преступления, в котором была задействована большая группа людей, рано или поздно должна появиться. Так и случилось. Вездесущий полковник (если верить его воспоминаниям) подслушал в баре, как выпивший судебный чиновник рассказывал о том, что через него пытались раздобыть жандармскую униформу. Все остальное было делом техники. Вскоре полиция вышла на Нестора Санчеса Эрнандеса, 23 лет, который проживал на авениде Гватемала, дом 54. Вернувшись на родину из Испании, он поступил учиться на правовой факультет Автономного университета. Во время обыска у студента нашли чемоданчик с мундиром и фуражкой полицейского, а также пистолет системы «Стар», который принадлежал охранникам Троцкого. Силового воздействия применять не пришлось, Нестор с удовольствием «поделился» с полковником информацией. Студент-боевик знал полицейского по периоду срочной службы в мексиканской армии. Старые знакомые, почти друзья! Стоит ли запираться?
Нестор рассказал, что принял участие в налете «по дружбе», потому что его об этом «попросил» художник Сикейрос. Разговор состоялся за два месяца до атаки. «В силу моих революционных убеждений и природной тяги к авантюрам я дал согласие, — пояснил Нестор. — Художник уверил меня, что имеется план действий, для успеха которого в нужный момент будут задействованы достаточные силы». По словам студента, дело было поставлено с размахом. Деньги лились рекой: изготовлялись бомбы, закупалось в разных местах оружие, «арендовались» униформы полицейских. Нестор сообщил, что наиболее ответственные вопросы подготовки атаки Сикейрос обсуждал «на стороне», и «советчиками» его были иностранцы.
Так полиция вышла на группу Сикейроса. Были установлены имена большинства боевиков, задействованных в операции.
«Том» предупреждал «Фелипе»:
«Нас, участников операции, будут искать долго, может быть всегда. Мексиканцы забудут о нас через три-четыре месяца, американцы — никогда. Для Гувера — дело чести разоблачить красных агентов и тех, кто помогал нам в Штатах. У ФБР достаточно мозгов, чтобы понять — это дело рук НКВД. Они опасаются новых акций подобного характера. Им нужно понять механику…»
В октябре 1940 года в руки Григулевича попал номер газеты с посмертно опубликованной статьей Троцкого «Я обвиняю», в которой были проанализированы обстоятельства первого покушения на его жизнь. Троцкий не сомневался, что атаку организовали кадровые сотрудники НКВД, а исполнителями выступали террористы с опытом участия в гражданской войне в Испании. По его мнению, компартия Мексики решила «пожертвовать» Сикейросом, когда полицейским агентам удалось захватить некоторых участников нападения. Как полагал Троцкий, этот выход из компрометирующей ситуации был предложен Давидом Серрано, членом политбюро МКП, поскольку «Salus GPU Suprema Lex» — является девизом сталинистов: «Благополучие ГПУ — высший закон». По словам Троцкого, отторжение Сикейроса, попытки представить его «бесконтрольным элементом и полубезумцем» имели целью не только обелить в глазах мирового общественного мнения «хозяина Кремля и его опричников из ГПУ», но и отвести угрозу расследования от МКП и ее руководителей.