Маленький Алехин был вообще вундеркиндом. Учась в гимназии, он показывал результаты, намного превосходившие результаты его сверстников. Многие преподаватели классической гимназии И. Л. Поливанова и Императорского училища правоведения отмечали его необыкновенную рассеянность. Однажды на вопрос учителя математики во время контрольной работы: «Ну что, Алехин, решили?» – он рассеянно ответил: «Да, я жертвую коня и… белые выигрывают». Дуз-Хотимирский, с которым юный Алехин общался в 1906 году, вспоминал: «Он сразу же заставил меня забыть о том, что он, в сущности, еще ребенок. Я поймал себя на мысли, что с этим ребенком можно говорить на любую тему, забывая, что перед тобой отнюдь не взрослый человек».
Юный шахматист начал свою карьеру, принимая участие в турнирах по переписке. Нужно отметить, что это один из самых тяжелых видов шахматных баталий: здесь психологически вес каждого хода партии в среднем выше. Александр с достоинством пережил череду первых неудач и горьких поражений от своих более опытных соперников. Он самокритично оценил свою игру и старался всего добиться умом и железной волей. Благодаря систематической работе над собой и тщательному анализу каждой сыгранной партии Алехин выработал свой особенный творческий стиль игры. Обладая абсолютным комбинационным даром, он успешно дебютировал в 1908 году на одном из побочных турниров, поделив 4–5 место с неплохим результатом: 8 побед, 3 поражения, 2 ничьи. В следующем году юноша победил на Всероссийском любительском турнире по шахматам, где получил звание «маэстро» и был удостоен фарфоровой вазы – главного приза, учрежденного Их Императорским Величеством. В это время Александр играет в романтическом стиле, часто выбирая дебюты представителей старой школы: венскую партию, королевский гамбит, шотландскую партию. «Юный маэстро» играет в свое удовольствие и часто проигрывает, но обращает на себя внимание знаменитых шахматистов интересными партиями.
В 1912 году в Стокгольме Александр Алехин одержал первую международную победу. Но на смену успеху пришло одно из самых жестоких поражений в его шахматной карьере. На Всероссийском турнире мастеров он набрал в сумме 1 очко, заняв 5–6 место при десяти участниках.
В 1914 г. в Санкт-Петербурге состоялся супер-турнир, ставший важнейшим шахматным событием начала ХХ века. Александр Алехин блестяще завершил соревнование, заняв почетное третье место. Этот успех был более значим потому, что во время участия в турнире Александр заканчивал учебу в элитном Императорском Санкт-Петербургском училище правоведения, по окончании которого ему был присвоен чин титулярного советника. К Алехину пришла первая слава, а удачное выступление молодого маэстро принесло ему мировую известность. Он получил звание гроссмейстера, и многие специалисты в области шахмат начинают говорить о шансах Алехина в борьбе за мировое первенство. Но сам 21-летний шахматист реально оценивал свои силы. Его игра имела слабые стороны, о которых он знал лучше других. После поединка с Лескаром, неудачно закончившимся для Алехина, молодой шахматист больше никогда не применял несолидные дебюты и варианты в ответственных партиях. Слова Александра «посредством шахмат я воспитал характер» стали крылатыми в шахматном мире.
Алехин после супертурнира ставит перед собой чрезвычайно амбициозную задачу – сократить разрыв между собой и Капабланкой в уровне игры и через несколько лет добиться права на проведение матча с ним за мировое первенство. Спустя лишь месяц с небольшим молодой гроссмейстер прибыл в Мангейм, где проходил очередной конгресс Германского Шахматного Союза. Но турнир прервала Первая мировая война. Алехин, как единоличный лидер турнира, получает 1-й приз…
В 1916 г. Александр отправился добровольцем на фронт, хотя имел белый билет в связи с болезнью сердца. Но молодой человек всегда был патриотом России и не желал отсиживаться в тылу. В годы войны он стал командиром отряда Красного Креста. За мужество и героизм получил орден Святого Станислава и две медали. Александр Александрович был дважды контужен, причем вторая контузия оказалась настолько серьезной, что ему пришлось несколько недель пролежать в госпитале. Там он провел сеанс игры вслепую на пяти досках и выиграл все партии, а изумительная по красоте победа над «Фельдом» из этого сеанса одновременной игры до сих пор является одной из самых красивых из числа сыгранных в этом необычном виде шахматного творчества.