В Никомедии, которую Диоклециан украсил великолепными, хотя и грубоватыми постройками (вкусы римлян к этому времени сильно варваризировались), он окружил себя пышным придворным церемониалом. Во время аудиенций и придворных торжеств император появлялся в шелковой, затканной золотом одежде, в обуви, украшенной драгоценными камнями; на голове его была надета диадема, т. е. белая, унизанная жемчугом, повязка. Доступ к императору был чрезвычайно труден. Евнухи, дежурные офицеры, придворные чиновники различных рангов, стража наполняла «священный дворец». Те, которым выпадало счастье лицезреть особу императора, должны были падать ниц. Официальным титулом Диоклециана стал dominus («владыка, господин»), особа его начала обоготворяться.
Весь этот придворный ритуал преследовал двоякую цель: с одной стороны, окружить особу императора ореолом сверхчеловеческого величия, вырыть пропасть между ним и простыми смертными, с другой стороны, застраховать императора от покушений, столь частых в III в.
Впрочем, несмотря на эту мишуру, Диоклециан всю жизнь оставался неутомимым воином и практическим политиком. В первые годы его правления внешнее и внутреннее положение империи продолжало оставаться напряженным. В 285—287 гг. он успешно воевал на Дунае, в 287 г. предпринял поход против персов и водворил на престоле в Армении римского ставленника Тиридата, в 290 г. очистил Сирию от арабов.
Защиту Запада Диоклециан поручил своему другу Марку Аврелию Валерию Максимиану. Еще в 285 г. он назначил его цезарем, а в следующем году возвел в сан августа. Таким образом империя получила двух императоров. Все распоряжения издавались от имени их обоих. Своей столицей Максимиан избрал Милан. Опытный и способный полководец, он уже к 286 г. нанес багаудам ряд тяжелых поражений, временно подавивших движение. Вслед за этим ему пришлось воевать со старыми врагами Рима, франками и аламаннами. Много варваров при этом было принято в качестве военных поселенцев в Северную Галлию. В это время против Максимиана восстал начальник флота Караузий, охранявший галльское побережье. В союзе с франками и саксами он захватил Британию и объявил себя императором. В его руках находился ряд крупных гаваней в Галлии. Максимиану долго не удавалось справиться с Караузием, и пришлось признать его соправителем.
К 293 г. стало очевидным, что и двум императорам трудно справляться с внешними и внутренними затруднениями. Поэтому было решено, что каждый из них назначит себе по помощнику (цезарю). В один и тот же день, 1 марта 293 г., эти назначения были проведены. Диоклециан в Никомедии назначил своим цезарем Гая Галерия Валерия Максимиана. Галерий был сыном простого пастуха, хотя и распускал слухи, что его мать забеременела им от какого-то божества в образе змея. Максимиан избрал себе цезарем человека знатного рода — Гая Флавия Валерия Констанция Хлора. Для придания прочности всей системе цезари были усыновлены каждый своим августом и женились на их дочерях: Галерий — на Валерии, дочери Диоклециана; Констанций — на Феодоре, падчерице Максимиана.
Хотя цезари являлись только помощниками августов, однако каждый из них получил в управление определенную часть империи. В результате государство фактически оказалось разделенным на четыре части. Диоклециан имел в непосредственном управлении Фракию, Азию, Сирию и Египет; Галерий — Балканский полуостров (кроме Фракии); Максимиан — Италию, Испанию и Африку; Констанций Хлор — Галлию и Британию. Эта система называется тетрархией (четверовластием).
Установление тетрархии, кроме непосредственной причины, о которой мы уже говорили (децентрализация управления для более успешной борьбы с провинциальными движениями и с варварами), имело еще более глубокие основания, политические и экономические. Что касается первых, то такая система коллегиального правления, по мысли Диоклециана, должна была обеспечить твердый порядок престолонаследия и дать гарантию против узурпации. Предполагалось, что каждый август по истечении 20 лет слагает с себя власть и уступает место цезарю, который, в свою очередь, назначает себе помощника, усыновляет его и т. д. Привлекая к управлению выдающихся полководцев, эта система гарантировала империю от незаконных захватов ими власти.
С другой стороны, экономика империи к IV в. настолько натурализовалась, что поддерживать единство государства становилось все труднее. Отдельные области превращались в замкнутые экономически единицы, торговые, политические и культурные связи между ними ослабевали.
Но тетрархия Диоклециана содержала в себе много искусственных моментов, что и показала дальнейшая история. Пока ее создатель оставался у власти, механизм работал сносно, так как огромный авторитет Диоклециана поддерживал согласие среди соправителей. Когда же через 20 лет он ушел «в отставку», система потерпела полный крах.