Первой столицей хазарского каганата считается город Варачан – Баранджер (Баланджар, Беренджер) на территории нынешнего Дагестана. Вряд ли тюркоязычные хазары сами заложили этот город, как, впрочем, и другие древние города Хазарии – прикаспийский Семендер, Саркел на Дону и Итиль на Волге, хотя в строительстве двух последних городов участвовали и византийцы. Саркельскую крепость построил для хазар грек Петронас, как отмечает в своем великом труде «Об управлении империей» византийский император Константин Багрянородный.
Как мы увидим чуть позже, древние города-торжища никогда не возникали на пустом месте, и, как правило, представляли собой еще более древнее наследие эллинистической и персидской цивилизаций. Это тем более относится к самому древнему городу сегодняшней России – Дербенту или «Железным вратам Кавказа», известному еще в VI веке до нашей эры. Ко времени кагана Иосифа могущество Хазарской державы уже давно склонялось к закату, хотя он и пишет, что многие сопредельные народы еще платят ему дань: