Как предсказать курс доллара. Расчеты в Excel для снижения риска проигрыша

4. Оценивать по прошлым рыночным данным ожидаемые результаты торгов с оптимальным числом микролотов (минилотов и стандартных лотов).

4.3. Работа над закреплением пройденного материала

С учетом этого полученной в этой главе информации предлагаю читателю проверить свои знания, решив следующие два задания.

Задание 4.1

Шаг 1. Рассчитайте, по данным по курсу евро к рублю стоп-лоссы и тейк-профиты на 1 декабря 2014 года в пересчете на курсовую стоимость евро к рублю с 1%, 2%, 55, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70% и 80% вероятностью их срабатывания. По данным за какой период стоит в данном случае рассчитывать стоп-лоссы и тейк-профиты? Напомню, что эти данные Вы загрузили, решая задание 1.1, и уже работали с ними в предыдущих главах.

Шаг 2. Найдите в динамике по курсу евро к рублю наибольший проигрыш за один торговый день и накопленный наибольший проигрыш, полученный в течение нескольких торговых дней.

Шаг 3. Определите по имеющимся рыночным данным по курсу евро к рублю оптимальную торговую долю счета f. При этом предположим, что спред по этой паре для стандартного лота равен 200 пунктам.

Шаг 4. Найдите для торговли по курсу евро к рублю оптимальное число торгуемых микролотов с учетом 100 тыс. рублей, имеющихся на первоначальном счете трейдера.

Шаг 5. Оцените по прошлым рыночным данным по курсу евро к рублю ожидаемые результаты торгов с оптимальным числом микролотов.

Задание 4.2

Шаг 1. Рассчитайте, по данным по курсу евро к доллару стоп-лоссы и тейк-профиты на 1 декабря 2014 года в пересчете на курсовую стоимость евро к доллару с 1%, 2%, 55, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70% и 80% вероятностью их срабатывания. По данным за какой период стоит в данном случае рассчитывать стоп-лоссы и тейк-профиты. Напомню, что эти данные Вы загрузили, решая задание 1.2, и уже работали с ними в предыдущих главах.

Шаг 2. Найдите в динамике по курсу евро к доллару наибольший проигрыш за один торговый день и накопленный наибольший проигрыш, полученный в течение нескольких торговых дней.

Шаг 3. Определите по имеющимся рыночным данным по курсу евро к доллару оптимальную торговую долю счета f. При этом предположим, что спред по этой паре для стандартного лота равен 2 пунктам.

Шаг 4. Найдите для торговли по курсу евро к доллару оптимальное число торгуемых микролотов с учетом 10000 долларов, имеющихся на первоначальном счете трейдера.

Шаг 5. Оцените по прошлым рыночным данным по курсу евро к доллару ожидаемые результаты торгов с оптимальным числом микролотов.

Глава 5. Задания на повторение всего пройденного материала

С учетом информации, полученной в главах 1-4, предлагаю читателю проверить свои знания, решив в этой главе задания по всему пройденному материалу.

Задания 5.А

Задание 5А.1

Шаг 1. Для выполнения этого задания нам нужны данные по паре британский фунт/доллар США за период с 1 июля 1992 года по 1 декабря 2014 года.

Шаг 2. Данных по этой валютной паре нет на сайте Банка России. Поэтому на сайте ЦБ РФ нужно скачать за этот период данные по курсу британского фунта к рублю и по курсу доллара США к рублю и поделить первые на вторые. Формула расчета будет следующая: (GBP/RUB)/(USD/RUB)=GBP/USD.

Шаг 3. Проведите первичную обработку данных для дальнейшей работы с ними, как мы это уже делали ранее. В данном случае потребуется только сдвинуть дату итогов котировки валютной пары на один день назад.

Шаг 4. Постройте график с данными по курсу фунта к доллару.

Шаг 5. Проведите оптимизацию масштаба графика по курсу фунта к доллару с учетом значений анализируемых данных перед началом торгов 1 декабря 2014 года, в которых Вы собираетесь участвовавть.

Шаг 6. Постройте графическим способом линейный тренд по курсу фунта к доллару.

Шаг 7. Найдите и постройте графическим способом линейный тренд с высоким коэффициентом детерминации по курсу фунта к доллару.

Задание 5А.2

Шаг 1. Решите однофакторное уравнение регрессии по данным по курсу фунта к доллару.

Шаг 2. Проверьте в целом статистическую значимость уравнения регрессии, решенного по данным по курсу фунта к доллару, а также отдельных включенных в него переменных.

Шаг 3. Дайте интерпретацию полученному уравнению регрессии.

Шаг 4. Найдите среднюю ошибку аппроксимации по остаткам уравнения регрессии, решенного по данным по курсу фунта к доллару.

Шаг 5. Проверьте графическим способом автокорреляцию в остатках уравнения регрессии, решенного по данным по курсу фунта к доллару. Оцените с учетом автокорреляции адекватность полученного уравнения регрессии.

Задание 5А.3

Шаг 1. Решите двухфакторное уравнение регрессии по данным по курсу фунту к доллару.

Шаг 2. Проверьте в целом статистическую значимость двухфакторного уравнения регрессии, решенного по данным по курсу фунту к доллару, а также отдельных включенных в него переменных.

Шаг 3. Дайте интерпретацию полученному уравнению регрессии.

Шаг 4. Найдите среднюю ошибку аппроксимации по остаткам двухфакторного уравнения регрессии, решенного по данным по курсу фунту к доллару.