Как предсказать курс доллара. Расчеты в Excel для снижения риска проигрыша

Шаг 1. Рассчитайте стоп-лоссы и тейк-профиты на 1 декабря 2014 года в пересчете на курсовую стоимость австралийского доллара к доллару США с 1%, 2%, 55, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70% и 80% вероятностью их срабатывания. По данным за какой период стоит в данном случае рассчитывать стоп-лоссы и тейк-профиты.

Шаг 2. Найдите в динамике по курсу австралийского доллара к доллару США наибольший проигрыш за один торговый день и накопленный наибольший проигрыш, полученный в течение нескольких торговых дней.

Шаг 3. Определите по имеющимся рыночным данным по курсу австралийского доллара к доллару США оптимальную торговую долю счета f. При этом предположим, что спред по этой паре для стандартного лота равен 4 пунктам.

Шаг 4. Найдите для торговли по курсу австралийского доллара к доллару США оптимальное число торгуемых микролотов с учетом 10000 американских долларов, имеющихся на первоначальном счете трейдера.

Шаг 5. Оцените по прошлым рыночным данным по курсу австралийского доллара к доллару США ожидаемые результаты торгов с оптимальным числом микролотов.

***

С теми моими читателями, кому для лучшего усвоения материала книги потребуются дополнительные консультации, разъяснения или помощь в решении заданий, автор готов пообщаться по скайпу. Узнать об условиях получения консультаций по книге, а также записаться на консультацию можно по следующему адресу электронной почты: bryukov@bk.ru

Владимир Георгиевич Брюков, независимый аналитик

Использованная литература

Андерсон Т. Статистический анализ временных рядов. Пер. под ред. Ю.К. Беляева. Издательство «Мир», М., 1976

Брюков В. Г.«Как предсказать курс доллара. Эффективные методы прогнозирования с использованием Excel и EViews». ‑ М.: КНОРУС; ЦИПСиР, 2011.

И.И. Елисеева, М.М. Юзбашев. Общая теория статистики: Учебник/Под ред. чл.-корр. РАН И.И. Елисеевой. ‑ М.: Финансы и статистика, 1995

Н. Дрейпер, Г. Смит Прикладной регрессионный анализ/Изд. втор. пер. ‑ М.: Финансы и статистика, 1986.

Н.И. Макарова, В.Я. Трофимец «Статистика в Excel»: Учеб. пособие. – М.: изд. Финансы и статистика, 2003

Ральф Винс. «Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров» ‑ М.: Альпина Паблишер, 2007.

Турунцева М.Ю. Анализ временных рядов / МИЭФ ГУ-ВШЭ. – М., 2003.

Четыркин Е. М., Калихман И.Л. Вероятность и статистика. – М., Финансы и статистика, 1982.

Эконометрика: Учебник /И.И. Елисеева, С.В. Курышева, Т.В. Костеева и др.; Под ред. И.И. Елисеевой. ‑ 2-е изд., пер. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2006.

© Брюков Владимир Георгиевич, Иваново, 2017 г.

Все вопросы по поводу содержания книги можно задать автору по электронной почте: bryukov@bk.ru