Уже в 1923 г. начались переговоры кардинала Гаспарри с Муссолини по «римскому вопросу». Но когда Народная (католическая) партия перешла в оппозицию фашистскому режиму, Муссолини пригрозил конфисковать церковное имущество и запретить католические организации. Пий XI распустил Народную партию, а Муссолини временно терпел «Католическое действие», поскольку ему нужна была поддержка Ватикана. В 1926 г., после того как политическая оппозиция фашизму была ликвидирована, начались переговоры кардиналов Гаспарри и
Однако создание карликового государства никак не устраивало многих иерархов и католических деятелей, которые мечтали о подлинном восстановлении былого папского величия. Муссолини, со своей стороны, похваляясь тем, что он решил «римский вопрос», заявил, что Церковь не суверенна и даже не свободна от государства. Он распустил молодежные и университетские организации католического действия.
Союз с Муссолини укрепился тем, что папа поддержал вторжение Италии в Эфиопию. Он поддержал также фашистский мятеж генерала Франко против Народного фронта в Испании и одобрил отправку в помощь ему нескольких частей итальянской армии. В 1933 г. Пий XI заключил конкордат с Гитлером и разрешил католикам сотрудничать с ним. Фашистские диктаторы
В то же время в энциклике «Сороковой год» («
Впрочем, надежды на этот союз не оправдались. Гитлер и Муссолини оказывали все большее давление на руководство Церкви с целью распустить католические организации и заставить их принять установки на расизм и антисемитизм. Пий XI и многие католические деятели не могли на это согласиться. Папа протестовал против преследований, однако заявил, что Церковь не желает «осудить партию и режим как таковые». С Гитлером он заключил конкордат сразу после захвата им власти 20 июля 1933 г. Конкордат поддерживал нацистов в тот момент, когда они загоняли демократов в концлагеря и устраивали еврейские погромы. Папа хвалил Гитлера за то, что он «проявил определенную гениальность в борьбе с коммунизмом и пропагандой безбожников». Но вскоре оказалось, что Гитлер по отношению к Церкви пошел еще дальше Муссолини: разогнал партию Центра, всех священнослужителей превратил в слуг режима. Ватикану пришлось направить в Германию 55 нот по поводу нарушения конкордата. В 1937 г. Пий XI приходит к выводу, что «соглашение между национал-социализмом и католиками невозможно».
Пий XI был уверен, что Гитлер развяжет мировую войну. В 1937 г. были опубликованы энциклики «Со жгучей заботой»