Казначейство. Автоматизированные бизнес-технологии управления финансовыми потоками

– предложение и оценка возможности внедрения новых услуг по расчетно-кассовому обслуживанию клиентов в целях их заинтересованности в сохранении остатков на счетах в банке;

– установление очередности платежей по их важности;

– инициация изменения банковских тарифов.

4.10. Полномочия управления ценных бумаг:

– контроль соблюдения установленных лимитов;

– заключение сделок с целью регулирования ликвидности банка согласно указаниям председателя правления (члена правления банка в рамках его компетенции);

– ежедневное информирование организационно-контрольного отдела о предстоящих выплатах/поступлениях денежных средств;

– выработка рекомендаций по окончанию срока сделок по проводимым активным операциям;

– планирование продажи ликвидных активов;

– выработка рекомендаций при заключении сделок по проводимым пассивным операциям;

– поддержание необходимого количества ценных бумаг свободных от обременения;

– инициация изменения лимитов (снижение, увеличение, фиксирование, закрытие);

– инициация повышения/уменьшения процентных ставок.

4.11. Полномочия организационно-контрольного отдела:

– сбор и введение в информационную банковскую систему «Мониторинг банковских рисков» информации о состоянии ликвидности в банке;

– расчет и анализ состояния мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности;

– составление текущего и краткосрочного прогноза ликвидности;

– анализ состояния ликвидности с использованием сценариев негативного для банка развития событий;

– контроль за соблюдением установленных предельных значений коэффициентов избытка (дефицита) ликвидности;

– регулярное составление и предоставление органам управления банка отчетности, установленной настоящим Положением;

– инициация внесения изменений в показатели, используемые для оценки уровня ликвидности;

– выработка рекомендаций по восстановлению ликвидности.

5. Информационная система

5.1. В банке разработана и внедрена информационная система для сбора и анализа информации о состоянии риска ликвидности в банке.

Информационная система о состоянии риска ликвидности является частью информационной банковской системы мониторинга банковских рисков, на основании которой осуществляется оценка, управление и мониторинг банковских рисков, присущих деятельности банка, на консолидированной основе.

5.2. Основными задачами информационной системы являются: обеспечение органов управления банка и руководителей структурных подразделений объемом информации, достаточным для принятия соответствующих управленческих решений; формирование достоверной отчетности.

Основополагающими принципами информационной системы являются:

– недопустимость дублирования информации о совершении сделок (операций) или иных действий, влияющих на состояние и размер банковских рисков;

– выделение в самостоятельную часть информационной системы информационных потоков по нефинансовым банковским рискам (правовой риск, репутационный риск);

– наличие ответственности за качество поставляемой информации у подразделений, курирующих определенный вид деятельности банка, и осуществление контроля сбора, анализа и систематизации информации о соответствующем направлении деятельности банка, недопустимость «вторжения» какого-либо уровня системы в зону ответственности другого уровня;

– достоверность передаваемой информации;

– непрерывность передачи информации, регулярность функционирования информационной системы;

– незамедлительность передачи информации о совершении сделок (операций), иных действий, влияющих на состояние и размер банковских рисков;

– оценка и мониторинг уровня банковских рисков на консолидированной основе.

5.3. Введение данных в информационную банковскую систему «Мониторинг банковских рисков» осуществляет сотрудник организационно-контрольного отдела на основании сведений, получаемых им по локальной сети из структурных подразделений банка.

5.4. На основании полученных сведений сотрудник организационно-контрольного отдела проводит анализ ликвидности и формирует следующую аналитическую отчетность:

– Динамика нормативов ликвидности за последние 3 месяца (приложение П.5.1);

– Таблица разрывов по срокам погашения активов и пассивов (приложение П.5.2);

– Таблица совмещения активов и пассивов по срокам (приложение П.5.3);

– Платежный календарь (прогноз движения денежных средств) (приложение П.5.4);

– Краткосрочный прогноз ликвидности (приложение П.5.2);

– Краткосрочный прогноз ликвидности с использованием сценариев негативного для банка развития событий (по форме приложения П.5.2);

– Динамика коэффициентов ликвидности за последние 3 месяца (приложение П.5.6).

5.5. Периодичность (частота) движения информационного потока (для штатных ситуаций) обеспечивает принятие определенных управленческих решений в отношении конкретного направления деятельности банка и надлежащее формирование аналитических отчетов о состоянии бизнеса банка в целом. Для штатных ситуаций установлена следующая периодичность (частота) движения информационного потока:

– Динамика нормативов ликвидности за последние 3 месяца – ежедневно;

– Таблица разрывов по срокам погашения активов и пассивов – ежедневно;