Традиционно Корё рассматривало чжурчжэней, проживавших на землях, ранее принадлежавших Когурё, как своих вассалов и старалось покрепче привязать эти вольнолюбивые племена к себе. Чжурчжэньские вожди, признавшие сюзеренитет Корё, получали различные почести, а их небольшая «дань» отдаривалась «пожалованиями» в лучших китайских традициях. Через корейцев к чжурчжэням приходила культура, в том числе и буддизм. В Корё охотно принимали чжурчжэньских переселенцев, правда, относились к ним настороженно, как к «варварам». Такая настороженность была обоснованной, поскольку многие чжурчжэньские племена совершали нападения на корёские земли как по суше, так и по воде. Однако до начала XII века чжурчжэни не могли создавать Корё особых проблем по причине своей разобщенности.
Ситуация изменилась, когда чжурчжэни начали объединяться вокруг влиятельного клана ваньянь, обитавшего в среднем течении Сунгари. Когда к этому клану начали примыкать бывшие вассалы Корё, правитель Сукчон обеспокоился и решил провести «вразумляющую» военную операцию, которая состоялась в 1104 году. Командовал корейским войском военачальник Юн Гван. Поход оказался неудачным. В решающем сражении погибла половина корейского войска, что вынудило Юн Гвана заключить с чжурчжэнями невыгодный мирный договор, лишавший Корё роли «старшего государства». Причиной поражения стали слабая подготовка корейских воинов (сказались почти сто мирных лет) и недостаток кавалерии.
Стремясь смыть позор поражения, нанесенного «дикими варварами», Юн Гван в короткие сроки сформировал и обучил новую стосемидесятитысячную армию, которая называлась Пёльмубан — Особая армия. В ряды Особой армии мог вступить любой желающий, вплоть до рабов, которым поступление на военную службу приносило свободу. В 1107 году Особая армия выступила против чжурчжэней и за два года, посредством крайне жестоких мер, смогла создать видимость покорения чжурчжэней. На чжурчжэньских землях было основано девять корейских крепостей, вокруг которых планировали создать военные поселения — переселить сюда корейцев, которые станут сочетать воинскую службу с земледелием. Но очень скоро стало ясно, что после ухода корейской армии удержать захваченные земли не удастся. Девять крепостей, даже вместе с военными поседениями, не могли обеспечить Корё контроль над чжурчжэньскими территориями. Фактически победа Юн Гвана обернулась новым поражением. Земли, доставшиеся весьма дорогой ценой, пришлось вернуть чжурчжэням в 1109-м, а крепости снести. Взамен вождь чжурчженей (глава клана ваньянь) Уясу пообещал не причинять беспокойства Корё и снова признал вассальные обязательства.
В 1113 году главой клана ваньянь стал младший брат Уясу по имени Агуда. Он быстро завершил объединение чжурчжэньских племен и в 1115 году провозгласил образование империи Цзинь (Золотая). В 1117 году Агуда объявил себя «старшим братом» правителя Корё, и правившему в то время Йеджону пришлось с этим смириться.
В 1125 году, после того, как империи Цзинь и Сун уничтожили киданьскую империю Ляо, бывшую в то время формальным сюзереном Корё, правитель Цзинь Уцимай (младший брат Агуды, умершего в 1123 году) потребовал официального признания подчинения Корё Цзиньской империи. При корёском дворе это требование вызвало сильное возмущение — дикари хотят подчинить себе просвещенное государство! Но Ли Джагём, бывший регентом при малолетнем правителе Инджоне, считал, что худой мир лучше доброй ссоры: лучше признать себя вассалом и сохранить государство, чем стать частью империи Цзинь, которой не составляло труда завоевать Корё. Так Корё стало вассалом Цзинь.
Сразу же после победы над Ляо чжурчжени начали войну со своим бывшим союзником, империей Сун, в слабости которой они успели убедиться во время совместной войны против Ляо. Сун пыталась заручиться поддержкой Корё, но Корё оставалось лояльным вассалом Цзинь до разгрома этой империи монголами в 1234 году.
В 1141 году война между Цзинь и Сун завершилась тем, что все сунские земли к северу от реки Хуайхэ отошли к Цзинь. Южная часть Сунской империи, известная как Южная Сун, тоже признала себя вассалом Цзинь. Корё смогло сохранить хорошие отношения с обеими государствами — Цзинь выплачивалась номинальная дань, а с Южной Сун велись торговля и культурный обмен. Дипломатия приносит больше побед, чем армия.
Кризис центральной власти в XII веке
В XII веке в Корё проявились два концептуальных противоречия — разногласия между интересами аристократии и центральной власти, а также разногласие между чиновной аристократией и военной верхушкой. С первым типом разногласий все более-менее ясно, а относительно второго нужно пояснить, что в конфуцианском восприятии чиновная служба считалась почетнее военной — гражданский чиновник стоял выше военного того же ранга.