Критическая масса. Как одни явления порождают другие

СЛЕДУЙ ЗА СОСЕДОМ!

Экономическая система является существенно интерактивной. Чаще всего агенты воздействуют друг на друга непосредственно, например, уговаривая немедленно купить или продать какой-то товар и т.д., причем их поведение при этом отличается хитростью, рациональностью и обдуманностью. При этом многие из нас видели по телевизору сцены паники на бирже, когда толпы людей ведут себя совершенно бессмысленно и совершают какие-то нелепые сделки, подчиняясь стадному инстинкту и страху. Обычные микроэкономические модели полностью игнорировали факторы паники и страха на бирже, полагая, что каждый финансовый крах вызывается некоторой внешней, не зависящей от рынка причиной, которую принято называть экзогенной флуктуацией. Причина считается неконтролируемой, а сходство поведения агентов при крахе объясняется лишь тем, что все они находятся в похожей ситуации.

Иногда взаимное влияние агентов носит непрямой характер. Выбор действий одним агентом влияет на цены, что, в свою очередь, определяет выбор или поведение других агентов. В этом случае, как говорят инженеры, действует сильная обратная связь. В традиционных моделях всегда предполагалось, что агенты выбирают свою (рациональную) стратегию, исходя из колебаний цен, вызываемых внешними причинами, но в реальной жизни агенты часто пытаются сами установить цены или определенным образом реагируют на действия своих коллег.

Здесь опять существует опасность нарисовать карикатуру на систему мышления экономистов. Мысль о необходимости учета психологии тоже не оригинальна, и Джон Кэй по этому поводу писал: «Идея о том, что поведение игроков на рынке или бирже зависит от того, что непосредственно происходит на самом рынке, обыгрывалась буквально в тысячах книг и статей, посвященных экономике»'³. Так что физики, которые вот уже более столетия серьезно занимаются исследованием поведения систем из множества частиц, могут предложить экономистам не столько новые идеи относительно изучаемых процессов, сколько новые методы и средства их изучения. Конечно, было бы глупо считать, что физические методики можно сразу и легко перенести в экономику и найти соответствующие эквиваленты используемых понятий, однако, с другой стороны, было бы странным, если бы тщательно изученные физиками массовые явления не нашли никаких аналогий и сходных форм в экономической деятельности.

Первым человеком, который ввел взаимодействия в микроэкономику, был математик Ганс Фельмер (из Боннского университета), занимавшийся одновременно и физикой, и экономикой. В 1974 году он рассмотрел систему «взаимодействующих агентов», основанную на принципах модели Изинга для магнитных материалов, о которой рассказывалось в гл. 4. Напомню читателю, что в этой модели магнитные атомы (или соответствующие им спины) располагаются в ячейках регулярной решетки, причем каждый спин может принимать одно из двух возможных направлений (вверх—вниз). При этом выбор в какой-то мере является вынужденным, поскольку его вероятность связана с направленностью спинов в ближайшем окружении, воздействующих друг на друга своими магнитными полями. В модели Фельмера каждому атому соответствует торговый агент, имеющий возможность выбора в операциях купли-продажи, но с учетом поведения окружения. Сейчас эта теория активно разрабатывается экономистами и эконофизиками, которые подобно Алану Кирману пытаются обобщить традиционную микроэкономику, вводя разные модели и условия взаимодействия между агентами и пытаясь угадать реальное развитие рынка, варьируя эти условия.

Фельмеру удалось показать, что его модель позволяет получить на макроэкономическом уровне более чем одно устойчивое состояние (подобно тому как модель Изинга предлагает два устойчивых состояния для системы взаимодействующих магнитов). Даже этот результат теории можно считать значительным достижением, поскольку предыдущие модели предсказывали только одно равновесное состояние рынка.