Критическая масса. Как одни явления порождают другие

Подход Фельмера был развит в 1990-х годах американскими экономистами Уильямом Броком и Стивеном Дурлофом (примечательно, что оба автора были связаны с современной физикой), которые предложили модель взаимодействия с бинарным выбором, похожую на модель Пьера Вейса для описания магнитных явлений, обнаруженных Пьером Кюри (см. гл. 4). Модель Вейса—Кюри физики называют приближением «среднего поля», так как предполагается, что поведение каждого атома определяется усредненным воздействием всех остальных атомов системы, а не только ближайших. В физике такой подход считается излишне упрощенным, и поэтому его используют обычно лишь для описания поведения систем в непосредственной окрестности критической точки. Однако в экономике такое «глобальное» взаимодействие представляется гораздо более реальным. Действительно, биржевые агенты в отличие от старых времен уже давно не общаются друг с другом только на одной биржевой площадке, так как развитие телекоммуникаций позволяет им сейчас почти немедленно находить партнеров в любой точке мира, от Нью-Йорка до Токио. Строго говоря, теория среднего поля для экономики представляется весьма реалистичной моделью.

Ту же идею о среднем поле, когда каждый отдельный агент некоторым образом знает об общем поведении остальных и может как-то реагировать на него, можно обнаружить в попытках некоторых экономистов использовать в их моделях теорию игр. Эта теория позволяет получать математическое описание поведения людей при принятии решений в так называемых конкурентных играх (о которых будет подробнее рассказано в гл. 17), где участники пытаются угадать будущее поведение своих партнеров. Обращение к теории игр позволило выявить некоторые очень интересные аспекты нерационального характера рыночных операций, однако подход в целом не дает объяснений возникновению флуктуаций цен и их особенностей.

При более тщательном рассмотрении нельзя не отметить, что представления о среднем поле тоже не могут дать полной картины поведения рынка. Действительно, никто не обладает всей полнотой информации о состоянии рынков по всему миру. Кроме того, существуют реальные ограничения, локализующие степень взаимодействия между агентами. В частности, естественно ожидать, что трейдер будет руководствоваться в своих решениях состоянием дел на рынке его товара, независимо от географического положения, но не ситуацией с ценами на другие товары, торговля которыми происходит по соседству.

Учитывая все эти соображения, Алан Кирман занялся изучением механизмов распространения данных, связанных с торговлей и состоянием рынков, т.е. информационной структурой: «Мне кажется, что одним из важнейших вопросов функционирования экономической системы является структура сети передачи данных»^и. В некоторых микроэкономических моделях ранее использовалось предположение о случайном характере связей между взаимодействующими агентами, т. е. считалось, что каждый агент может с равной вероятностью связываться с другим. Причем влияние на поведение индивида оказывали только такие личные контакты. В такой модели коммуникационной сети, предложенной и изученной Кирманом в 1983 году, неожиданно стала проявляться «кластеризация», т.е. в сообществе агентов стали формироваться группы, предпочитающие заключать сделки только внутри ограниченного круга, практически не обращаясь к другим агентам.

В гл. 15, где будут рассматриваться сетевые структуры, читатель сможет увидеть, что предположение о случайном характере соединений является недостаточным и плохо отражает процессы формирования социальных и деловых сообществ.

Помимо кластеризации такие взаимодействия приводят к эффекту, получившему название стадности и означающему тенденцию к копированию поведения друг друга. В истории экономики можно обнаружить поразительные примеры бессмысленного поведения торговцев и биржевых агентов, напоминающие массовое помешательство. Один из классических примеров такого рода относится еще к XVII веку, когда вся Голландия буквально помешалась на выращивании тюльпанов и спекуляциях, связанных с фантастическими ценами на эти цветы.

В рассмотрении этой проблемы Джон Кейнард Кейнс вновь опередил других ученых, когда в 1930-х годах сравнил экономические рынки с конкурсами красоты, которые тогда входили в моду и широко освещались прессой. Репортеры часто предлагали читателям принимать участие в голосовании, не только сообщая собственное мнение о «красотках», но и пытаясь угадать, кому отдаст предпочтение большинство голосующих. Победитель получал приз, но легко сообразить, что такая процедура значительно отличается от просто выбора «самой красивой», поскольку от участника голосования требуется прежде всего умение угадать общее настроение. Кейнс предполагал, что примерно так же происходит «выбор» при стадном поведении агентов, но ему не удалось дать достаточно точную теоретическую формулировку этого явления.