Лебо - Компьютерный анализ фьючерсных рынков

Какой бы метод определения тренда вы не выбрали, он должен определять не только направление тренда, но и его силу. Отсутствие или наличие тренда на рын­ке может быть измерено при помощи ADX Уайлдера. Используйте 18-дневный ADX, и, если ADX растет, значит тренд силен и сигналы MACD будут давать хорошую отдачу. Бели ADX падает, то рынку недостает силы и обычные MACD трейдеры, вероятно, будут терпеть убытки, а вы должны искать дивергенции. Это поможет отфильтровать множество нетрендовых рынков, вызывающих потери при торгов­ле по MACD. (Смотрите рисунок 2-64 .)

Параболическая система (Parabolic)

Параболические системы цены/времени являются техническими исследовани­ями, следующими за трендом, которые пытаются преодолеть две проблемы, харак­терные для большинства следующих за трендом торговых систем: возвращение до­ходов из-за задержки сигналов к выходу и невозможность включить в рассмотрение время как фактор для вычисления точек остановок. Параболическая формула ре­шает проблему отставания цены путем сужения остановок с увеличивающейся ско­ростью, когда достигается новый пик или впадина. Параболическая формула так­же включает в вычисления фактор времени, позволяя остановкам оставаться на удалении на протяжении короткого периода, и затем неумолимо их приближая вне зависимости от действия цены. Результатом этой временной функции является то, что цены должны продолжить движение в направлении тренда, в противном слу­чае торговля будет остановлена.

Мы полагаем, что Параболическая система является прекрасным техничес­ким инструментом, когда используется только для выходов. Мы не рекомендуем использовать ее для вхождений или в качестве оборотной системы, как намеревал­ся ее разработчик.

Происхождение параболической системы

Параболическая формула была впервые описана Уэллсом Уайлдером в 1978 году в его книге "New Concepts in Technical Trading Systems" (смотрите рекоменду­емую литературу). Уайлдер искал систему, которая могла захватить большую часть выигрыша на трендовом рынке, не опираясь на какие-либо внешние методы удер­живания доходов. Параболические вычисления дают в результате серии следящих остановок, которые в случае срабатывания сигнализируют о развороте тренда. Ос­тановки пересчитываются ежедневно (или для каждого используемого вами вре­менного периода) и становятся ближе в процессе продвижения тренда. Если тренд не смог продолжиться, скользящая остановка сменит позицию на противополож­ную и начнется новый временной период.

В случае самостоятельного использования. Параболическая система является оборотной системой, которая всегда находится на рынке в поисках тренда. Мы не считаем Параболическую систему одним из лучших следующих за трендом техни­ческих исследований, способным работать самостоятельно. Однако в комбинации с другими индикаторами она может быть чрезвычайно эффективна. Мы считаем, что наибольшую ценность Параболическая система имеет при использовании в качестве метода размещения остановок.

Для наиболее эффективного ее использования, будет полезным объяснить при­роду различных элементов, составляющих Параболическую систему. Как мы гово­рили, Параболическая система задумывалась Уайлдером как оборотная. Уайлдер называл точку, на которой система разворачивается, "остановка и переворот" (SAR - stop and reverse). Как вы можете видеть на рисунке 2-65, серии точек SAR образу­ют линию, сходную с линией тренда, но приобретающую очертания параболы, так что точки остановок остаются близко к рынку.

Для вычисления первой SAR вы должны выбрать некую стартовую точку. Уайлдер рекомендовал вернуться на несколько недель на графике и найти там зна­чительный пик или впадину для начала вычислений. Большинство компьютерных исследований стартуют на левой стороне экрана. Если первые несколько дней имеют направление ввepx, формула предположит восходящий тренд. Если первые не­сколько дней проходят с понижением, формула предположит нисходящий тренд. Для практического использования не имеет значения, в каком направлении стартует Параболическая система, потому что в конечном итоге она окажется на стороне тренда. Мы рекомендуем пользователям программного обеспечения с изменяемой шириной окна убедиться, что окно Параболической системы содержит по крайней мере 100 точек данных. Без этих минимальных данных первые точки SAR могут определить неправильные тренды.

Когда первая точка вхождения и первая SAR установлены, формула для последующих SAR следующая: SAR (завтра) = SAR (сегодня) + AF*(EP - SAR (сегодня)).

AF - это фактор ускорения (acceleration factor), а EP - точка экстремума (пика или впадины) предыдущей торговли (EP - extreme point). Отметьте, что цена предыдущего экстремума и фактор ускорения используются совместно для удержания точек SAR близко к тренду.