Лебо - Компьютерный анализ фьючерсных рынков

Лучший способ эффективно протестировать любой отдельный элемент торговой системы - изолировать его насколько это возможно. Однако изолирование элементов торговой системы значительно сложнее, чем могло бы показаться, потому что торго­вая система, по определению, состоит из набора взаимосвязанных компонентов. Из­менение одного компонента даже на небольшую величину может сильно изменить ваши торговые результаты неожиданным и непредсказуемым образом. Мы часто де­лали тщательно продуманные незначительные изменения в тестируемой нами системе, которые производили невообразимый беспорядок в н'ашей аккуратно созданной стра­тегии. После того, как это произошло возмутительно большое количество раз, мы решили применить пошаговый подход, который позволил бы нам изолировать вхож­дения от других элементов торговой системы. Мы не утверждаем, что это единствен­ный или лучший путь тестирования вхождений, но он кажется вполне логичным, и он работал у нас.

Метод прост. Настройте вашу торговую систему и затем удалите ваши нор­мальные выходы. Замените их на метод, который автоматически выходит с рынка через заданное количество дней после вхождения. В нашем тестировании мы обычно искали сигналы вхождения, которые бы ставили нас на правильную сторону средне­срочных трендов. Мы установили выход теста после 2,10,15 и 20 дней. Выбор дней дает некоторое понимание силы и направления рынка после вхождения. Например, если ваш 5-дневный выход дает малый процент выигрышных торгов, в то время как 10-дневные выходы дают хорошие результаты, мы могли бы заключить, что у нас есть некоторое пространство для улучшения задания времени при том, что наше направле­ние кажется правильным. Если пятидневные выходы дают лучшие результаты, мы, возможно, получили хороший метод вхождений для краткосрочной торговли, но не для наших долгосрочных задач. Вам следует установить временные периоды для дней выхода в соответствии с вашим собственным стилем торговли. Например, вы могли бы найти ценным тестировать выходы после только 1 дня, или вы могли бы решить выходить после 30 дней.

Анализ результатов тестирования

Мы хотим, чтобы тест показал нам процентвыигрышей, основанный, насколько это возможно, на правильности направления вхождения и задания времени вхождения без учета других соображений. Удалите все проскальзывания и комиссионные расхо­ды и не используйте остановок. Будет еще достаточно возможностей для включения фактора соответствующих расходов, когда в будущем мы соберем систему для сово­купного тестирования. Так как вы не используете остановки или какие-либо другие реальные выходы, показатели совокупного дохода, полученные в результате тести­рования такого типа, по существу, не имеют смысла. Сейчас мы вынуждены рассмат­ривать доходы и потери как случайности рынка. То же верно и для отношений средне­го дохода к средним потерям. Когда мы закончим собирать нашу объединенную систему, текущие остановки и выходы фиксации дохода определят значения этих ве­личин. На этом этапе важной величиной для сравнения вхождений является процент выигрышей.

Если метод вхождения стоящий, то он должен вводить вас в рынки в правильном направлении с процентом выигрышей значительно превышающим случайное. Мы не собираемся погружаться в статистические проверки "значительности", но все же при­ведем основное правило: вхождение считается лучше, чем случайное, если оно при­быльно по меньшей мере 55 процентов времени на диапазоне рынков. Также, если вы пытаетесь следовать за трендом, торги должны показывать повышающийся процент выигрышей с увеличением временного интервала.

Чрезвычайно важно, чтобы любой выбираемый вами метод вхождения произво­дил результаты лучше, чем случайное вхождение, потому что при добавлении остано­вок и попытке позволить доходам течь процент выигрышей непременно существенно снизится. Чем лучше изначально процент выигрышей ваших вхождений, тем ближе могут быть ваши остановки. Если вы предпочитаете относительно далекие останов­ки, вы можете добиться более высокого процента выигрышей за счет увеличения рис­ка на торговле.

Невозможно регулировать торговую систему, изменяя ее основные элементы, и видеть результаты Очередной итерации, но мы нашли, что становится намного проще, если вы работаете, полагаясь на точное знание того, насколько эффективны ваши вхождения, и, таким образом, четко видите результат ваших методов выхода. Если