Покажется странным, но этот необычный для кинематографа Третьего рейха фильм получил положительные отзывы даже за рубежом (речь идет в первую очередь о нейтральных странах). Один из киножурналов, издаваемый в Люцерне (Швейцария), писал: «Мы в Европе давно уже забыли про подобные ритмы джазовой музыки. Их шарм позволяет нам забыть про американское кино. Ну, разве что за исключением финальных сцен, в которых показано музыкальное ревю. В целом фильм — это попытка защитить помолодежному шумную и подчеркнуто ритмичную джазовую музыку». Не менее дружелюбно фильм оказался принят и в Стокгольме. В отзывах шведской прессы даже писалось, что фильм «Мы играем музыку» был результатом усилий по выражению «здоровых жизненных потребностей молодежи», а это в свою очередь нашло свое продолжение в том, что данная кинолента якобы демонстрировалась немецким подросткам во время так называемых «молодежных часов гитлерюгенда. Впрочем, сведения о попытках использовать «Мы играем музыку» в пропагандистских и воспитательных целях кажутся более чем сомнительными. Более того, в немецкой историографии приводятся сведения о том, что в октябре 1942 года партийные органы Третьего рейха попытались наложить запрет на фильм для показа перед детской аудиторией. Впрочем, никаких упоминаний о подобных запретах в документах до сих пор не найдено.
Борьба между серьезной и легкой музыкой (в Германии они соответственно обозначались как Е-музыка и У-музыка) стала, по сути, центральной идеей фильма. В фильме она заканчивается триумфальным танцевальным ревю, которое отнюдь не значит примирения двух сторон, а символизирует победу динамики молодежи и присущей ей ритмичной музыки над профессорской закостенелостью и тяжело воспринимаемыми музыкальными творениями. Неудивительно, что после выхода фильма на экраны определенные музыкальные круги стали заявлять свои решительные протесты. Музыкальный критик Хайнц Мицнер назвал киноленту не иначе как «аляповатым преступлением». Поводом для подобных обвинений стало даже не то, что серьезная музыка проиграла легкой музыке (критик на словах был двумя руками за «хорошую эстрадную музыку»), а то, что фильм пропагандировал в качестве культурного идеала танцевальную музыку, которая вызывала наибольшее количество порицаний со стороны «симфонистов». Критика во многом напоминала донос, так как Мицнер ставил под сомнение, что при создании фильма учитывались директивные указания Имперской музыкальной палаты. Впрочем, ожидать иной реакции не приходилось. В конце своей «разгромной» статьи он писал: «Quo vadis? Куда мы катимся?» В качестве примера того, как надо делать музыкальные фильмы, приводилась кинолента 1940 года «Идеальная музыка». Этот фильм имел не только определенный коммерческий успех, но и выполнял почти ничем не прикрытую «воспитательную функцию». В данном случае народу должен был прививаться вкус к серьезной музыке. Сразу же оговоримся, что «Идеальная музыка» отнюдь не ставила крест на эстрадном жанре. В фильме даже звучали композиции Петера Кройдера. Впрочем, «Дер фильм» из всего кинофильма сосредоточил внимание именно на этом моменте: «В парящем ритме ликует эстрадная музыка, ее джазовые мелодии летят над паркетными полами, сладко поют скрипки, заходятся в музыке трубы и саксофоны». Знаменательным является, что кинокритики в похвалах новому музыкальному стилю спокойно употребили слово «джаз». По большому счету это была смесь из элементов свинга и оперетты. Но использование синкопы и саксофона для 1940 года было очень смелым шагом.