Тот факт, что студия «Терра» после выпуска трех кинолент «национального значения» («Рембрандт», «Андреас Шлютер», «Фронтовой театр») вышла на новый уровень производства и стала выпускать фильмы в духе «музыкального оптимизма», позволяло журналу «Дер Фильм» заявить: «Терра играет музыку». По большому счету режиссер фильма «Мы играем музыку» Гельмут Койтнер начинал свою творческую карьеру в кабаре. Данный факт вряд ли был выгодным для последующей карьеры, но тем не менее журнал «Кинокурьер» в одном из материалов упомянул его. Странным образом даже оказалась упомянута труппа кабаре, в которой начинал свой путь Койтнер. Обучаясь в Мюнхене, он, еще будучи студентом, выступал в кабаре «Четыре связиста». Само кабаре было закрыто властями 1 октября 1935 года. В одном из интервью режиссер подчеркнул, что именно оттуда он почерпнул для себя «ощущение воистину комедиантского образа жизни», а также идеи многих музыкальных аранжировок — по большому счету фильм «Мы играем музыку» был воспоминанием о сценическом прошлом Койтнера. При просмотре фильма сразу же бросается в глаза во многом нетипичный сюжет, в рамках которого режиссер позволяет главному герою Циммерману вести непринужденную беседу со зрителем. «К сожалению, я немогу Вам представить мою жену…» и т. д. Все эти отступления, обычно иронические или вовсе юмористические, являлись киновариантом выступления комиков, которые в кабаре обращались непосредственно к зрителю. Сама же война проходит в фильме мельком, в некоторых моментах киноповествования упоминается комендантский час, а в заключительной сцене композитор вынужден делать затемнение в своей квартире. Но война не угрожает ему — он полностью погружен в музыку. Этот казалось бы, совершенно не затронутый войной мирок сопровождается подходящей для этого песней: «У меня есть ты, у тебя есть я, нужно ли нам еще что-то?» Зрителю было предложено изображение личного, далекого от политики счастья в «только что оклеенных обоями четырех стенах». Наряду с музыкой, которая согласно «Кинокурьеру» во многом напоминала произведения Немецкого танцевального и эстрадного оркестра, фильм получился живым за счет своего сюжета, да и самой игры актеров. Один из журналов писал по этому поводу: «Фильм "Мы играем музыку" ворвался в нашу жизнь не только благодаря музыке Петера Игельхофа и Адольфа Штаймеля. Он сделал это благодаря музыкальной режиссуре Гельмута Койтнера. Тот, кто хочет учиться на музыкального режиссера, непременно должен посмотреть этот фильм, который является проявлением единства образа, музыки, диалогов и танцев».