«Ночью, сидя на наших кроватях, мы продолжали обсуждать катастрофу минувшего воскресенья и опрашивали друг друга, что же будет дальше? Образ покойного Государя, склонившегося над телом раненого казака и не думающего о возможности вторичного покушения, не покидал нас. Мы понимали, что что-то несоизмеримо большее, чем наш любящий дядя и мужественный монарх, ушло вместе с ним невозвратимо в прошлое. Идиллическая Россия с Царём-Батюшкой и его верноподданным народом перестала существовать 1 марта 1881 года. Мы понимали, что Русский Царь никогда более не сможет относиться к своим подданным с безграничным доверием. Не сможет, забыв цареубийство, всецело отдаться государственным делам. Романтические традиции прошлого и идеалистическое понимание русского самодержавия в духе славянофилов — всё это будет погребено, вместе с убитым императором, в склепе Петропавловской крепости. Взрывом прошлого воскресенья был нанесён смертельный удар прежним принципам, и никто не мог отрицать, что будущее не только Российской Империи, но и всего мира зависело теперь от исхода неминуемой борьбы между новым Русским Царём и стихиями отрицания и разрушения».
К тому времени Ники, будущий император Николай II и Ксения Александровна уже сдружились с Сандро и были неразлучны с ним, с Александром Михайловичем.
Сандро был старше, но именно это позволило ему принять участие в судьбе внучат погибшего императора. Ну а заступивший на державный пост государь Александр III в те траурные дни, по воспоминаниям, не хотел никого видеть и ни с кем разговаривать, кроме Сандро и великого князя Сергея Александровича.
После трагедии 1 марта императорская семья переехала в Гатчинский дворец. Сандро приезжал туда часто. Конечно, приезжал в первую очередь к Ники, но всегда обращал внимание на миленькую девчушку, пока только очень родственное внимание.
Коронация Александра III была назначена на 15 мая 1883 года. Государь поручил Сандро сопровождать его в столицу. На коронацию выезжала, как правило, вся императорская семья. Выехала в Москву и восьмилетняя великая княжна Ксения Александровна с матерью императрицей Марией Федоровной.
Великий князь Александр Михайлович в своих мемуарах высоко оценил деятельность государя во имя России. Уже в эмиграции он писал: