Тон письма позволяет понять, как тщательно она подбирала слова, опасаясь неосторожной фразой вызвать ненужные подозрения. Поэт, тем не менее, счастлив. Он радостно восклицает, что способен думать о ней сутки напролет. В августе 1504 года он передает ей через посредника «Asolani» («Азоланские беседы»): диалоги о любви с посвящением прекрасной даме из Феррары.
Несмотря на, казалось бы, излишнее восхваление герцогини, чувствуется, насколько глубоко проник поэт в психологическую сущность своей героини. Он говорит, что, поскольку Лукреция превосходит всех женщин в красоте физической, она должна превосходить их и в духовной красоте. Бембо был тем единственным, кто понял душу Лукреции, ее замкнутость и сдержанность. Она слушала, как вокруг обсуждают и комментируют главы произведения Бембо, как Строцци блестяще анализирует каждую фразу, каждое слово, а на самом деле слышала венецианский акцент Бембо, отбивающий ритм в ее сердце, и, возможно, вздыхала, тоскуя.
Двадцать шесть дней пребывания у власти оказались непосильны для папы Пия III. Он храбро держался все это время, но 18 октября 1503 года все-таки скончался, и возобновилась борьба за престолонаследие. 31 октября 1503 года конклав избирает Джулиано делла Ровере, который берет имя Юлий II.
Чезаре, чей разум столь же ясен, как и в период расцвета, понимает, что теперь даже папа не в силах помочь обрести ему прежнее могущество. От него отказались и французский, и испанский короли. У него нет солдат, нет друзей, нет доверия властей предержащих. Юлий II, конечно, мог зайти как угодно далеко, но не настолько, чтобы отобрать крепости в Романье, все еще занятые войсками Валентинуа. Чезаре отправляется в Остию. Заканчивается погрузка на корабли, и Чезаре уже готов отлыть в Ливорно, когда гонцы привозят папские распоряжения. Герцог отказывается подчиниться приказу о сдаче крепостей Романьи. Его немедленно арестовывают и препровождают в крепость делла Ровере в Остии. Он все еще тешит себя иллюзиями, что обладает прежней силой и могуществом. В скором времени его переправляют в Рим. Осознав, что действительно стал пленником, Валентинуа падает духом (говорили, что он даже плакал). Потеряв всякий интерес к жизни, герцог, чувствуя себя в положении загнанного зверя, дает волю эмоциям. Все кончено. Тюремщики внимательно наблюдают за пленником. По их мнению, герцог ведет себя достойно. С ним трое его слуг, которые полностью обслуживают герцога, готовят ему пищу. Чезаре принимает посетителей, и те торжествуют, глядя на некогда могущественного, а ныне поверженного Борджиа. Чезаре с удовольствием играет в игры со стражей (папской!), и они поражаются азарту, с каким он отдается игре (возможно, он просто притворяется, чтобы внести хоть какое-то разнообразие в их скучную жизнь). Когда один из тюремщиков удивился безразличию герцога к собственной судьбе, Чезаре ответил: «Я думаю о тех многих, которые из-за меня подвергались заточению». Жизнестойкость пленника приводила папу в неописуемую ярость.
В это время испанцы под руководством знаменитого Гонзальве Кордуанского одерживают блестящую победу в битве при Гарильяно. Изгнав французов из страны, они устанавливают господство в Южной Италии. Узнав об этой победе, Чезаре тут же вспоминает о дружбе, связывавшей Гонзальве с его семьей, и понимает, в чем следует искать свое спасение. Он соглашается передать крепости Романьи в обмен на свободу и охранное свидетельство для отъезда в Неаполь. По свидетельству очевидцев, стоило Валентинуа вдохнуть воздух свободы, как он потребовал коня. «Вы всегда были человеком несгибаемой воли», – сказали герцогу, и он гордо ответил: «Чем сложнее обстоятельства, тем сильнее мой дух». Итак, весной 1504 года Валентинуа отплыл из Остии в Неаполь.
Выбор Неаполя стал последней, роковой ошибкой Чезаре. Ведь именно там собрались все женщины арагонской династии, принесенной в жертву Борджиа, включая старую королеву Джоанну, вдову Альфонсо II, бывшую королеву Венгрии, Беатрис (в свое время Александр VI при разводе Беатрис и короля Ладислава вынес решение в пользу короля), и Изабеллу Сфорца Арагонскую, бывшую герцогиню Миланскую. Помимо принадлежности к арагонской династии, каждая из них имела личную причину ненавидеть Борджиа; все они были родственницами убитого герцога де Бисельи. Кроме того, в Неаполе находится герцог де Гравина, Франческо Орсини, многие приверженцы Орсини и родственники Джеронимо Манчиони, которому по приказу Чезаре за литературное сочинение о событиях, происшедших во время захвата Фаэнцы, отрезали язык и руку. Ну и, наконец, там находилась Санча, замеченная главным образом в компании Гонзальве Кордуанского, и маленький Родриго де Бисельи, находящийся на попечении кузин, тетушек и двоюродных бабушек.