Чем больше росло влияние Натальи на Михаила, тем больше он отдалялся от семьи. В январе 1912 года решением императора Михаил был отозван в Санкт-Петербург, где должен был возглавить Кавалергардский полк, почетным главой которого была вдовствующая императрица. Михаил настоял на том, чтобы с ним в Россию приехала и Наталья. Разрешение было дано, но молодая пара не должна была проживать в императорском Аничковом дворце, а только в полковой квартире.
Члены царской семьи были серьезно озабочены браком великого князя Михаила Александровича. В этой связи большой интерес представляет письмо великого князя Николая Михайловича — доктора истории, председателя Императорского Русского исторического общества — Николаю II от 16 ноября 1912 года.
«Много я передумал о том положении, которое создается от брака Миши. Если он подписал или подпишет акт отречения, то это весьма чревато последствиями и вовсе не желательными.
Ведь Кирилл (великий князь Кирилл Владимирович (1876–1938). —
Дядя пытался дать совет своему племяннику — императору Николаю II, как можно поступить в данном случае:
«Осмеливаюсь выразить такое суждение: тебе, как Государю и главе семейства, вверить судьбу наших семейных законов, которые Ты можешь принять в любое время. Но я иду еще дальше. Во всякое время одинаково Ты имеешь право изменить также Закон о престолонаследии… Так, например, если Ты пожелал бы передать права наследства в род Твоей старшей сестры Ксении, то никто, и даже юристы с министром юстиции, не могли бы Тебе представить какие-либо доводы против такого изменения Закона о престолонаследии. Если я позволю себе говорить и излагать такого рода соображения, то единственно потому, что возможное отречение от Престола Миши я считаю просто опасным в государственном отношении».
В эти годы у великой княгини Ксении Александровны, однако, начались серьезные семейные проблемы. Во время революционных событий 1905–1906 годов ее муж — великий князь Александр Михайлович, выразив несогласие с волей царя о принятии Манифеста 1905 года и создании Думы, сложил с себя обязанности министра торгового флота и портов.
В 1906 году, когда царь Николай II нуждался в семейной поддержке, Александр Михайлович покинул страну и отправился на юг Франции в Биарриц. Здесь у него завязался роман с некой дамой, которую в переписке он называл Марией Ивановной. Великая княгиня Ксения Александровна в ответ также вступила в любовные отношения с неким англичанином по имени Вэин.
Супруги полюбовно договорились не мешать друг другу в своих увлечениях и в то же время постараться сохранить брак и семью. К тому же одним из условий этого договора было держать все происходящее в тайне от императрицы Марии Федоровны. Определенное время это им удавалось. Накануне войны Ксения Александровна, находясь на лечении в Виттеле на Вогезах, встречалась там с господином Вэином.
Начало века ознаменовалось скорбными событиями в жизни европейских монарших семей. В январе 1901 года от паралича умерла находившаяся в родственных связях с российской императорской семьей английская королева Виктория — последняя коронованная представительница Ганноверской династии. У нее было сорок внуков, рассеянных по всем королевским дворам.