Позже Гавриилу Константиновичу удалось через Финляндию вырваться из «объятой красным пламенем» Советской России. В этом ему помогла и Мария Федоровна Андреева, занимавшая тогда пост комиссара театров и зрелищ Петрограда. Свидетельства этого факта содержатся и в воспоминаниях бывшего политического деятеля России В. Н. Коковцова, жена которого также обращалась к Андреевой за аналогичной помощью.
Остальных великих князей постигла трагическая судьба, хотя за их освобождение выступали писатели и советские организации. Так, специальное обращение на имя Совнаркома было направлено членами Академии наук, в нем содержалась настоятельная просьба освободить из тюрьмы 60-летнего великого князя Николая Михайловича, являвшегося, как говорилось в обращении, на протяжении многих лет председателем Императорского Исторического общества. Вопрос о возможном освобождении Николая Михайловича был поставлен на повестку дня заседания Совнаркома 16 января 1919 года. Докладывал председатель Вологодского губернского исполкома Совдепа и по совместительству член Вологодского исполкома РКП(б) Ш. Элиава. Он сказал: «Никаких конкретных данных, изобличающих Н. Романова в контрреволюционной деятельности, у меня не имеется. За время пребывания Романова в Вологде в ссылке (с апреля по июль 1918 года) наблюдение установило частые сношения Романова с японским посольством. Вообще он вел в Вологде замкнутый образ жизни. Из личных бесед с ним я вынес впечатление о нем, как о человеке большого ума и хитром. Вообще я считаю, что он для нас совершенно не опасен».
Вопрос об освобождении князя так и не был решен. Просил за него и М. Горький. Устная резолюция большевистских лидеров звучала, однако, довольно определенно: «Революции не нужны историки».
Существует версия, что именно Ленин поторопил ЧК вынести смертный приговор всем четверым бывшим великим князьям. В 1919 году по постановлению Чрезвычайной комиссии были расстреляны 3456 человек. По другим данным, в одном Киеве в шестнадцати киевских «чрезвычайках» погибло не менее двенадцати тысяч человек. В Саратове было расстреляно 1500 человек. При усмирении рабочей забастовки в Астрахани погибло не менее двух тысяч человек, в Туркестане за одну ночь было перебито свыше двух тысяч человек.
М. И. Лацис, один из руководителей ВЧК, в эти дни писал: «Мы истребляем буржуазию как класс. Не ищите на следствии материалов и доказательств того, что обвиняемый действовал делом или словом против Советов. Первый вопрос, который вы должны ему предложить, — к какому классу он принадлежит, какого он происхождения, воспитания, образования или профессии. Эти вопросы и должны определить судьбу обвиняемого. В этом смысл и сущность „красного террора“».
Но даже в то время в общем хоре жаждавших крови звучали голоса, осуждавшие террор. 6 февраля 1919 года в московской газете «Всегда вперед» была опубликована статья Ю. Мартова под названием «Стыдно». В ней говорилось: «Какая гнусность! Какая ненужная жестокая гнусность, какое бессовестное компрометирование русской революции новым потоком бессмысленно пролитой крови! Как будто недостаточно было уральской драмы — убийства членов семьи Николая Романова? Как будто недостаточно, что кровавая баня помогла русским контрреволюционерам в их агитации в Западной Европе против революции…
Когда в августе они были взяты заложниками, Социалистическая академия, которую вряд ли заподозрят в антибольшевизме, протестовала против ареста Николая Михайловича как ученого (историка), чуждого политике. Теперь и этого мирного исследователя истории — одного из немногих интеллигентных Романовых — застрелили как собаку. Стыдно! И если коммунисты, если революционеры, которые сознают гнусность расстрела, побоялись заявить протест, чтобы их не заподозрили в симпатиях к великим князьям, то вдвойне стыдно за эту трусость — позорный спутник всякого террора!»
В ночь на 30 января 1919 года великие князья раздетыми были выведены на мороз, одного из них, больного, несли на носилках. Грянули выстрелы, и все четверо пали на землю. Тела их были свалены в общую могилу, где нашли свое последнее пристанище другие русские люди, также невинно расстрелянные за несколько часов до этого. В официальном сообщении большевистских властей говорилось, что великие князья расстреляны как «заложники» за убийство в Германии вождей немецких коммунистов Розы Люксембург и Карла Либкнехта.
19 февраля Мария Федоровна со свойственным ей пророчеством написала своей сестре: «Боюсь, у Вас вовсе не понимают, какой опасности подвергаются все страны, если вы в самом скором будущем не окажете нам действительной помощи в деле уничтожения этих исчадий ада (большевиков). Ведь это ужасная зараза, как чума распространяющаяся повсюду…»
Однако многие в Европе уже тогда понимали, что означает большевизм для Европы и мира.