Тучи над узниками Петропавловской крепости сгущались все больше. Царская семья, бывшая с момента прихода к власти большевиков разменной картой в отношениях между Германией и большевиками, была расстреляна. Ни Вильгельм II, ни германское правительство не сделали ничего для ее спасения. Та же ситуация складывалась и в отношении четырех великих князей. Как явствует из письма великого князя Николая Михайловича датскому посланнику от 13 октября 1918 года, великий князь хорошо понимал всю тщетность попыток достичь своего освобождения с помощью Германии «и при посредничестве украинского гетмана Скоропадского». По этому поводу он писал Скавениусу: «Я хочу, чтобы Вы были в курсе всей подноготной переговоров по поводу моего освобождения. Мой главный управляющий Молодовский, которого вы знаете, был принят 20.IX самым любезным образом гетманом Скоропадским. Он тут же напрямую связался с Берлином и поручил представителю МИДа Германии г-ну Палтоффу телеграфировать по этому поводу Иоффе. И вот прошел уже почти месяц — никакого результата и никакого удовлетворительного ответа. В том, что касается гетмана, он попросил господина Молодовского передать мне, что он предоставляет мне свободу выбора места на Украине, где бы я хотел проживать. Все власти Клева были необычайно любезны с Молодовским».
Давая оценку большевикам и той игре, которую они и Германия вели между собой, он замечал: «…Я думаю, что не ошибусь по поводу настоящих намерений немцев. Вы сами прекрасно знаете, что все наши теперешние правители находятся на содержании у Германии, и самые известные из них, такие как Ленин, Троцкий, Зиновьев, воспользовались очень круглыми суммами. Поэтому одного жеста из Берлина было бы достаточно, чтобы нас освободили. Но такого жеста не делают и не сделают, и вот по какой причине! В Германии полагают, что мы можем рассказать нашим находящимся там многочисленным родственникам о тех интригах, которые немцы в течение некоторого времени ведут здесь с большевиками. Поэтому в Берлине предпочитают, чтобы мы оставались в заточении и никому ничего не смогли поведать. Они забывают, что все это вопрос времени и что рано или поздно правда будет установлена, несмотря на все их уловки и хитрости».
В другом письме, касаясь этой темы, Николай Михайлович восклицал: «Увы, я, уже почти доживя до шестидесяти лет, никак не могу избавиться от германофобских чувств, главным образом после этого мрачного союза кайзера с большевиками, который однажды плохо обернется для Германии».
Не верил великий князь и в совместную акцию помощи со стороны трех скандинавских королевских домов, на которую рассчитывал датский посланник. 6 сентября 1918 года Николай Михайлович из своей кельи в Петропавловской крепости писал: «Господин министр! Осмеливаюсь подсказать Вам еще кое-какие идеи по поводу нашего освобождения. Если бы только возможное вмешательство в составе трех скандинавских королевств имело бы место, это было бы превосходно. Но, честно говоря, я не очень-то верю в подобные коллективные вылазки. Напротив, если бы Вы смогли действовать по собственному почину, то это изменило бы дело. В частности, если бы Вы сыграли на родственных связях, объединяющих меня и моего брата с ее Величеством Королевой…»
Гавриил Константинович, вспоминая о днях пребывания в Петропавловской крепости великого князя Николая Михайловича, писал: «Дядя Николай Михайлович (историк) часто выходил из своей камеры во время уборки, а иногда вечером, во время ужина, стоял у громадного подоконника в коридоре и, между едой, неизменно продолжал разговаривать и шутить со сторожами. Он был в защитной офицерской фуражке без кокарды и в чесучовом пиджаке. Таким я его помню в последнее наше свидание в коридоре…»
Понимая, что добиться освобождения великих князей с помощью Германии нереально, Харальд Скавениус в октябре-ноябре 1918 года предпринял шаги для организации их побега. Учитывая в целом благожелательное отношение охраны к великим князьям, он стал вынашивать планы подкупа охранников. Скавениус запросил Копенгаген о необходимости получения им для этой цели 500 тысяч рублей. Великая княгиня Мария Георгиевна, находившаяся в Лондоне, просила главу датского Ландсмандсбанка Эмиля Глюкштадта быть посредником в переводе денег в Петроград. 11 декабря 1918 года датский посол в Лондоне сообщил Харальду Скавениусу, что датская королевская чета готова предоставить в его распоряжение 500 тысяч рублей.
Освобождение казалось уже совсем близким. Подготовка к нему шла полным ходом. Об этом свидетельствует письмо великого князя Николая Михайловича Скавениусу от 5 октября 1918 года: «Новости по поводу моего освобождения, дошедшие до меня, хорошие, и теперь мне надо готовиться к тому, что, может быть, я окажусь на свободе. Не могли бы Вы мне сообщить через г-на Брюммера или Бирюкова о днях отплытия шведских пароходов, чтобы я смог к ним приспособиться. После этого мне нужно будет запастись какими-нибудь документами и бумагами для переезда из Стокгольма в Мальмё как для меня самого, так и для моего слуги…